в ответ на: Спасибо, интересная ссылка, видимо это продолжение их работ. +, отправлено C1am, 14:48:16 02/04/2002

 

Вот итоги из главы об исследованиях индекса РТС

 

 

Общие итоги:

 

 

Интервал наблюдений Предпочтительная модель (DS или TS)

 

 

01/09/95-31/10/00 (полный) DS

 

 

01/09/95-03/09/97 DS

 

 

05/11/97-08/04/98 TS (!)

 

 

09/04/98-08/10/98 DS

 

 

09/10/98-31/10/00 DS

 

 

DS — модель со стохастическим трендом, ТS — со стационарным.

 

 

А вот сигналы моей системы, построенные на индикаторе «разладки» линейного сигнала на фоне нестационарного симметричного шума (подробнее я его скоро опишу в ленте «Мысли вслух»)

 

 

  1. Enter long signal — 12.01.1996    Close long signal — 26.07.1996

 

  2. Enter long signal — 28.08.1996    Close long signal — 06.11.1997 (!)

 

  3. Enter long signal — 27.10.1998    Close long signal — 06.08.1999

 

  4. Enter long signal — 27.10.1999    Close long signal — 27.09.2000

 

  5. Enter long signal — 25.01.2001

 

 

А теперь сравните

 

 

Close long signal — 06.11.1997  Enter long signal — 27.10.1998  и

 

 

05/11/97-08/04/98 TS

 

 

С уважением

• Прогноз динамики индекса РТС в феврале-марте.

---

Ответы и комментарии:

• Re: Более, чем интересная — PhD, 06:15 05 апреля 2002 (0)
• А что совпало? — Игрок, 15:43 02 апреля 2002 (0)
  • Максимум индекса РТС — это 5.10.97, а не 5.11.97 () — А. Г., 15:53 02 апреля 2002 (0)
• Превосходное совпадение. Видимо неслучайное :) + — C1am, 15:31 02 апреля 2002 (0)
  • Вряд ли. У меня априори был другой подход — А. Г., 15:55 02 апреля 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед