Уважаемый Александр. Заранее сорри за повторение вопроса, но для меня тема осталась открытой все равно , возможно я просто не понял ваших ответов J
Меня все же мучает вопрос : вот мы протестировали нашу систему на одной бумаге, результаты теста (отношение доход/риск) на тестируемом участке нас устраивают.
Пусть при тестировании мы смотрим на среднемесячную доходность (доход) и на средний из 5 худших дродаунов (риск).
Так же мы имеем дисперсию среднемесячной доходностии и дисперсию дродаунов. А так как нас интересует именно дисперсия разбросов результатов :
Вопрос 1 : Как то интуитивно хочется мне в отношение доход/риск засунуть также дисперсии, а не только средние значения, но не знаю как и насколько это будет правильно
Вопрос 2 : Затем тестируем систему на аут оф сэмпл. Как количественно, а не на глазок, определить что полученные результаты говорят об устойчивости системы.
Вопрос 3 : После этого систему тестируем на десятке других рынков. Тот же вопрос как количественно определить, что результаты тестирования дают удовлетворительные результаты на одних рынках и не удовлетворительные на других.
Вопрос 4 : После реальной торговли в течении определенного срока (месяц, полгода), как количественно оценить, что реальные результаты находятся в пределах результатов теста или значительно хуже или лучше J.
