Можно уточнить пару вопросов...
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено burlakov, 12:50:29 26/09/2002
в ответ на: По моему, если Вы хотите установить устойчивость системы на одном инструменте, отправлено А. Г., 11:13:40 26/09/2002
 
Большое спасибо за подробный ответ, но все таки остались несколько вопросов J
 
 
Предложив в своем первом вопросе в качестве показателя доходности среднюю месячную доходность, я тем самым навел Вас на мысль, что я хочу найти устойчивую систему одинаково работающюю на любых состояниях рынка. Это конечно не так. Но как же обойти это противоречие : между тем что , прекрасно понимая и будучи убежденным (имеется ввиду интуитивно, так как математически я не подкован, чтобы данное убеждение подтвердить экспериментальноJ ) что не существует системы одинако устойчиво работающей на любых состояниях рынка, и тем что так удобно использовать в качестве меры риска дисперсию параметра, а не только среднюю.
 
 
Позвольте мне немного повториться , для того чтобы выяснить правильно ли я Вас понимаю: при делении на 2n участков (сколько n нужно брать) на всех участках идеальная система будет работать с максимальной доходностью и мимнимальным риском. А наша система , так как разработана только для определенного характера рынка , на некоторых участках будет приближаться к идеальной , а на некоторых отдаляться. Мы можем отсюда получить разницу параметров идеальной и нашей системы для каждого участка, что дальше ? Как сравнивать четные и не четные интервалы?
 
  
 
1. Под идеальной системой Вы имеете ввиду : MPS и ZigZag?
 
2. При переходе на другую бумагу так же надо сравнивать результаты тестирования системы  с результатами работы идеальной системы на этой бумаге?
 
3. Как оценить качественно или количественно «малость» дисперсии отношения нашей системы к тому же параметру идеальной.
 
4. Пожалуйста немного подробнее как сравнивать результаты тестирования системы с идеальной системой при дроблении на 2n интервалов.
 
  
 
С уважением Бурлаков Дмитрий


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100