Мне кажется, что контртрендовые системы использовать можно и нужно. Простейший критерий целесообразности такого подхода можно получить путем анализа двухточечной корреляционной функции. В простой редакции выглядит это так:
Пусть P(t) — цена инструмента (t=1,2,3...)
F(t)=ln P(t+1)/P(t) — функция приращения цены.
Рассмотрим корреляционные функции:
z = —
h = —
и их нормированное отношение:
w = z/h. Усреднение берется по временной истории.
Критерий:
1) w существенно положительно: следите за трендом.
2) w существенно отрицательно: контртрендовая система.
3) w близко к нулю: держитесь от этого инструмента подальше J
Разумеется, в жизни все сложнее, и для реальной торговли я использую более сложный аппарат, но идея неизменна. Буду очень благодарен за любые комментарии.
