На мой взгляд, прибыльность снижается, если начать использовать стоп-ордера в системе, которая изначально создавалась «по закрытию». Как-то Стрелок удачно выразил эту мысль. Работая по закрытию мы принимаем дополнительный риск значительного ухода цены от сигнального уровня. И этот риск оплачивается дополнительным доходом. Мои эксперименты это подтверждают. Когда я пытался перевести на стоп-ордера свои системы «по закрытию», параметры доходности снижались. Возможно, не абсолютная доходность, а ее отношения. И, я не хочу все системы переводить в «ордерный» тип (хотя, это технологически уже возможно). Ждать закрытия «некомфортно», но это приносит определенный бонус. Диверсификация по типу исполнения мне показалась разумным выходом.
