Но, правда, я использую только текущие максимум, минимум и открытие
вход в первый час по
МАКС (О+а%, уровень 1, рассчитанный по дэйли)
если не сработал, то вход со второго часа до последней пятнадцатииминутки
МАКС (МИН(О, вчерашнее закрытие), текущий L+а%, уровень 1, рассчитанный по дэйли)
если два предыдущих не сработали, то вход в последние 15 минут
МАКС (МИН(О, вчерашнее закрытие), уровень 2 (ниже уровня 1), рассчитанный по дэйли).
И стоп в тот же день
МИН (О, текущий Н-в%)
Если сработал стоп, то уже действует только уровень покупки на закрытие (т. е. не больше 3-х сделок в день)
а (в) — параметр, определяемые волатильностью рынка в недавнем прошлом (100-150 лней), точнее долей дней с черными свечами при условии, что Н>О+а% и система была в деньгах (долей дней с белыми свечами при условии, что L<О-в% и система была в бумагах). Число таких дней не должно превышать 10% от общего числа дней, когда система была в деньгах.
Стоп на следущий день (только для «быстрой» системы)
выход в первый час по
МИН (О-в%, вчерашнее закрытие)
если не сработал, то выход со второго часа до последней пятнадцатииминутки
МИН (О, текущий Н-в%)
если два предыдущих не сработали, то выход в последние 15 минут
МИН (О, вчерашнее закрытие).
Стоп на второй день после покупки, т. е. купили позавчера (только для «быстрой» системы)
выход в первый час по
МИН (О-в%, уровень 3, рассчитанный по дэйли)
если не сработал, то выход со второго часа до последней пятнадцатииминутки
МИН (О, текущий Н-в%, уровень 3, рассчитанный по дэйли)
если два предыдущих не сработали, то выход в последние 15 минут
МИН (О, вчерашнее закрытие, уровень 4 (выше уровня 3), рассчитанный по дэйли).
