Также я считаю, что оценивать тренд с помощью скользящих средних — это все равно, что копать лопатой котлован (можно, но не слишком удобно).
В общем эти индикаторы хороши своей универсальностью, но в силу этой же универсальности являются слишком грубыми и приводят к невынужденным ошибкам.
Сужение же видов рассматриваемых трендов позволяет строить более точные оценки. Наиболее точным для модели только линейных трендов является небезизвестный Linreg. Если ограничится моделью с линейными трендами, то он гораздо точнее скользящего
среднего.
————————————
Пусть S — простая средняя порядка n c «весами» 1/n
W — «взвешенная средняя» порядка n с линейно убывающими весами 2*i/n/(n+1),
