Физический смысл сигмы
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено fsv, 11:29:09 04/10/2002
в ответ на: Спасибо Александр, но это я и сам знаю, отправлено ibs, 11:18:24 04/10/2002
 
я понимаю примерно так: пусть у Вас есть процесс со смещением m (детерминированная составляющая) и блужданием s (сигма). С течением времени t у Вас «детерминированное» убегание попорционально m*t, а размах блужданий пропорционален s*t^0.5 . Слагаемое m*t будет доминировать при t > t(m,s) = (2*s/m)^2 — и это даёт оценку времени, по истечении которого  в Вашем процессе основной вклад даёт неслучайная составляющая (т.е. минимальный инвестиционный горизонт J ).
 
 
Сергей.


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100