Если брать дивергенции МАСД-гистограммы на дневках с пересечением нуля между экстремумами, то примерно в половине случаев цены потом шли в сторону, в которую указывала гистограмма и примерно в половине в противоположную. Это установлено мною для S&P500 (с 1990 года) Индекса РТС (с 1995) и РАО ЕС в РТС (с осени 1996).
Если брать диверганции МАСД-гистограммы на дневках без пересечения нуля, то примерно в 65-70%% случаев (в зависимости от индекса) цены потом шли в сторону, в которую указывала гистограмма и примерно в 30-35%% в противоположную.
Кстати, это совсем неплохой результат. Например, дивергенции у RSI или Стохастика, как ни крути, вообще не дают возможности прогнозировать цены.
