Ну, во-первых, само по себе СКО ни о чем не говорит. Это известный феномен Шарпа для идеальной Timing Stock System, беда которого (Шарпа)в том, что он использует СКО без учета скошенности распределения. Например, трендовая система вполне может демонстрировать отношение UpDeviation/DnDeviation в р-не 2.5-3, что порождается тем, что при среднем трейде в +2К есть трейды в +120К.
