Я беру третьи разности логарифмов цен за 100 торговых дней. Убираю несколько максимальных по модулю значений, до тех пор пока критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лильефорса не покажет нормальность оставшейся последовательности в предположении, что ее среднее нуль.
Для получившейся последовательности считаю выборочную дисперсию в предположении, что среднее нуль и полученную величину делю на 6 (если считать, что волатильность заключена в первых разностях логарифмов, то дисперсия 3-х разностей равна 6*дисперсия первых разностей), а потом беру корень.
Получившуюся величину (аналог СКО) я и называю волатильностью. Через 50 дней половину значений заменяю (отбрасываю 50 самых «старых» и беру 50 «новых») и снова считаю. И так далее.
