в ответ на: Глюк какой-то (по поводу ответа, я ответил без проблем). А по поводу формулы поясните, отправлено А. Г., 16:38:41 02/04/2002

 

Т.е.

 

Х(t)=X(t-1)*ПРОИЗВЕДЕНИЕ по списку бумаг(1+% изменение цены бумаги)^1/n

 

 

По «колебимости» — это простое среднее по количеству отобранных бумаг n:

 

(Ln(ДневнойМаксимум/Закрытие)*Ln(ДневнойМаксимум/Открытие)+Ln(ДневнойМинимум/Закрытие)*Ln(ДневнойМинимум/Открытие))

 

 

либо попроще ежедневный расчет

 

СРЕДНЕЕ_ПО_СПИСКУ_БУМАГ(Ln(ДневнойМаксимумБумаги/ДневнойМинимумБумаги)^2)

 

 

С уважением

 

---

Ответы и комментарии:

• А во втором случае вопрос с временным рядом остается — А. Г., 17:13 02 апреля 2002 (0)
  • Re: А во втором случае вопрос с временным рядом остается — C1am, 17:34 02 апреля 2002 (0)
    • Re:Что-то здесь не так. — C1am, 19:37 02 апреля 2002 (0)
      • Действительно, с индексом все нормально. Но зачем нужна в нем "колебимость"? — А. Г., 09:44 03 апреля 2002 (0)
        • Re:  зачем нужна в нем "колебимость"? — C1am, 11:07 03 апреля 2002 (0)
          • Да вопрос не в этом — А. Г., 13:09 03 апреля 2002 (0)
            • Согласен, конечно, индекс — одно число, а + — C1am, 13:17 03 апреля 2002 (0)
              • Тогда вижу уже 4 индекса — А. Г., 14:27 03 апреля 2002 (0)
                • Cтоит задуматься над процедурой принятия решения + — C1am, 17:13 03 апреля 2002 (0)
                  • Вы знаете, что у нас же есть рассылка — А. Г., 19:45 03 апреля 2002 (0)
                • Александр, не мой, я просто — СергейЮ, 14:57 03 апреля 2002 (0)
                  • Прекрасно, тем более что — А. Г., 15:24 03 апреля 2002 (0)
      • Повторю более ранний постер. Индекс — стоимость некоего эталонного портфеля. — СергейЮ, 19:50 02 апреля 2002 (0)
        • Может переедем наверх, в корень? — C1am, 19:54 02 апреля 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед