Пытаюсь тестировать то, что называется cross equity curve trading: систему, основанную на сигналах, получаемых от кривой капитала другой системы. Т.е. входим только когда пара средних от кривой капитала некой торговой системы одновременно растет, выходим когда они пересекаются или по сигналам выхода оригинальной системы. Пока так и не смог с ходу понять насколько в принципе осмыслена подобная процедура. Интересно было бы узнать, занимался ли кто-нибудь подобным извращением, что получалось и какие вообще мнения по поводу?
