в ответ на: А во втором случае вопрос с временным рядом остается, отправлено А. Г., 17:13:34 02/04/2002

 

Пример. Две бумаги в индексе А и Б.

 

Нулевой день Индекс(0)=100.

 

Первый день

 

А выросла на 1% Б на 2%.

 

Индекс(1)=100*(1.01*1.02)^0.5=101.49

 

Второй день

 

А упала на 1% Б упала на 2%.

 

Индекс(2)=101.49*(0.99*0.9J^0.5=99.97

 

 

Да, чего-то здесь не так. Надо додумать.

 

 

«Колебимость» — это не показатель цен на рынке, это показатель их изменчивости в данный день, мера их неопределенности в данный день.

 

 

 

С уважением

 

 

 

---

Ответы и комментарии:

• Re:Что-то здесь не так. — C1am, 19:37 02 апреля 2002 (0)
  • Действительно, с индексом все нормально. Но зачем нужна в нем "колебимость"? — А. Г., 09:44 03 апреля 2002 (0)
    • Re:  зачем нужна в нем "колебимость"? — C1am, 11:07 03 апреля 2002 (0)
      • Да вопрос не в этом — А. Г., 13:09 03 апреля 2002 (0)
        • Согласен, конечно, индекс — одно число, а + — C1am, 13:17 03 апреля 2002 (0)
          • Тогда вижу уже 4 индекса — А. Г., 14:27 03 апреля 2002 (0)
            • Cтоит задуматься над процедурой принятия решения + — C1am, 17:13 03 апреля 2002 (0)
              • Вы знаете, что у нас же есть рассылка — А. Г., 19:45 03 апреля 2002 (0)
            • Александр, не мой, я просто — СергейЮ, 14:57 03 апреля 2002 (0)
              • Прекрасно, тем более что — А. Г., 15:24 03 апреля 2002 (0)
  • Повторю более ранний постер. Индекс — стоимость некоего эталонного портфеля. — СергейЮ, 19:50 02 апреля 2002 (0)
    • Может переедем наверх, в корень? — C1am, 19:54 02 апреля 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед