Как и при выделении кусочномонотонного сигнала, для выделения тренда на рынке надо решать не задачу предсказания смены тренда, а задачу «разладки», т. е. определения постфактум моментов времени, когда новые наблюдаемые значения не укладываются в модель монотонного сигнала, бывшего до этого момента (с какого-то момента в прошлом).
Если среднее время длительности однородного монотонного сигнала превосходит материал, необходимый для определения момента прекращения предыдущего сигнала (естественно с какой-то с вероятностью ошибки), то определенное время мы можем угадывать сигнал. Собственно на этом и можно строить прибыльную стратегию торговли.