Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено А. Г., 17:08:23 24/10/2002
в ответ на: I do not deny the trends..., отправлено Quark, 14:19:50 24/10/2002
 
Как и при выделении кусочномонотонного сигнала, для выделения тренда на рынке надо решать не задачу предсказания смены тренда, а задачу «разладки», т. е. определения постфактум моментов времени, когда новые наблюдаемые значения не укладываются в модель монотонного сигнала, бывшего до этого момента (с какого-то момента в прошлом).
 
Если среднее время длительности однородного монотонного сигнала превосходит материал, необходимый для определения момента прекращения предыдущего сигнала (естественно с какой-то с вероятностью ошибки), то определенное время мы можем угадывать сигнал. Собственно на этом и можно строить прибыльную стратегию торговли.
 
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100