в ответ на: Thank you, отправлено Quark, 17:50:16 24/10/2002
А модель проста.
Пусть наблюдается последовательность C(t), t=1,...,T (у меня это логарифмы цен). Существуют 1=t(0) (<) t(1) (<) t(2) (<)..(<) t(k)=T (скобки для того, чтобы скрипт не «съел» знаки больше меньше) такие что
C(t)=f(t-t(i-1),i)+N(t), если t(i-1) (<) t (<)= t(i), где
Задача построения МТС в такой модели — это задача выявления точек t(i) постфактум (!, т. е. по наблюдениям в точках t(i)+1,... ), но как можно раньше (естественно, до появления точки t(i+1)).
