Ответить

Форум

Ответить Удалите из тела сообщения ненужные цитаты!

Ваше имя:
E-Mail адрес:
Тема:
Сообщение: : В одном из форумов по Форексу когда-то встретил такой перл (дословно не : вспомню, но примеро так): " Написал систему на трех стохастиках с : разными окнами. Полгода были отличные результаты, а теперь идет уже 4-й : месяц в серьезный минус. : Объясните, что у меня испортилось?" : Долго смеялся над последним вопросом. : Почему мне вспомнлось это сообщение в связи с вашим вопросом? : Этот пример, на мой взгляд, демонстрирует простую мысль: в любой случайной : последовательности подбрасываний монетки (а применение сигналов, : основанных на стандартных индикаторах теханализа без добавления : "авторской составляющей" я иначе как с подрасыванием монеты : сравнить не могу) с вероятностью единица присутствует любая наперед : заданная комбинация конечной длины из "орлов" и : "решек". Поэтому, в принципе, даже для абсолютно : "случайной" системы существует такой фактор, как элементарная : везучесть применяющего, характеризующаяся в том, с какой "точки : ряда" он начинает свое движение по последовательности. В этом : отношении, я могу сказать только, что автор процитированного сообщения : оказался заметно везучее вас!! : Этот же пример, на мой взгляд, демонстрирует важность для любого разработчика : торговых алгоритмов следующего вопроса: Какие у меня (разработчика) есть : основания считать, что система дает выигрышные сигналы (по сравнению, : например, со случайными сигналами той же частоты появления)? Иными : словами, а с чего автор процитированного вопроса взял, что у него есть : чему "портиться"??? Если бы я оказался в положении адвоката : процитированного выше трейдера, то, честно говоря, на подобный вопрос : прокурора я бы просто не нашелся, что ответить. : В общем случае, я вижу 2 принципиальных варианта ответа: 1) На значимой (с : точки зрения разработчика) выборке результаты тестирования показали : заметно лучшие результаты, чем (допустим) индекс. "Результаты" в : данном случае трактуются исходя из потребностей пользователя (допустим, : последний год показал IMHO, что оптимизация профит-фактора (Шарп, Сортино, : Profit/Max_DD) не явялется адекватной с позиций клиентов ДУ и ПИФов. Судя : по действиям пайщиков, правильным таргетом, с точки зрения потребителя, : является доходность выше индекса при рисках, сравнимых с индексом(а лучше, : конечно, меньше)). : 2) У разработчика есть некое понимание динамики рынка, на основе которого : сделаны выводы о возможности тем или иным путем получить статистическое : преимущество и они проверены - см. пункт 1. : В качестве подобного описания динамики, формализованного в виде модели, можно : упомянуть работы А.Г. : ( http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html ), : или Дубовикова и Старченко : ( : http://vestnik.sci.pfu.edu.ru/archiv-cs/articles-cs/2004-3-1/pdf/dubovikov-2004.pdf : ) (ссылка иногда не окрывается) , : или Сорнетте : ( : http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=19118&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post19118 : ) : - там, в частности, описана достаточно интересная модель, основанная на : моделировании сообщества трейдеров кристаллом Изинга . : Второй подход, безусловно, надежнее первого, хотя подчас бывает, что именно : проверка той или иной стат. закономерности при тестировании систем на : реальных данных дает возможность сделать гипотезы о "природе : рынка". Лично мне разработка систем без понимания того, какую именно : предполагаемую мной закономерность ценовых рядов я пытаюсь использовать, : кажется крайне нежелательной, так как подменяет направленную деятельность : разработчика перебором всех комбинаций всего на свете, которые только : могут прийти в голову. : Однако в любом случае пункт 1 - получение значимых для разработчика отличий : от "случайного" инвестирования - является неотъемлемой частью : разработки. Более того, он, в любом случае, оказывается окончательным : мерилом полезности и применимости гипотез и моделей. : Поэтому, мне кажется, в вашем случае стОит сравнить текущие убыточные : результаты с критическими значениями проигрыша, полученными на той самой : тестовой зоне, которую вы сами для себя признали значимой, удовлетворяясь : тестированием на ней. И если результаты не выпадают "за грани" : полученных на тесте результатов, советую философски признаться себе , что : вы не самый везучий человек на Земле - для вас "случайная : последовательность" началась не с такого удачного момента, как для : автора приведенного вопроса, хотя за счет выполнения пунктов 1 (?и 2) вы с : заметной долей уверенности можете утверждать, что "монетка", по : крайней мере, "несимметрична" в выгодную вам сторону. : В зависимости от того, что у вас собой представлял тест, критерии : "выпадения" текущих значений за пределы полученных на тест, : полагаю, придется устанавливать "волевым решением". Например, : снять систему при достижении максимального дродауна на 20-30% процентов : больше полученного на тесте (понятно, что брать меньше полученного на : тесте бессмысленно, поскольку, если мы ставим систему, значит, тест нас : устраивает). Честно говоря, предвижу вопросы типа "Докажи, что этот : критерий хорош, оптимален". Не буду, потому что не могу и не считаю : возможным - читайте далее. И, уверен, каждый придумает себе свои критерии, : намного больше устраивающие его лично, - так же, как каждый сам себе : выбирает таргет при разработке систем. : Как я понимаю из обсуждения недавно вспомненной в форуме вакансии : риск-менеджера в "Риск-Инвесте", эта компания преприняла попытку : формализовать и запрограммировать процесс принятия решения, которое я : только что назвал "волевым". Хотелось бы отметить, что сама : постановка такой задачи осмысленна, на мой взгляд, только в рамках : идеологии (активно продвигаемой, как я понимаю, "Риск-Инвестом") : "доходность системы не зависит рынка", то есть подхода, когда : одной из из задач разработчика является поиск систем со стационарным : распределением приращений (с учетом многократно проверенной и не менее : многократно обсужденной нестационарности приращений цен активов). Как я : уже писал выше, подобный подход (по моему скромному разумению) не : соответствует ожиданиям значительной части инвесторов (и, полагаю, хотя бы : некоторой части разработчиков). В условиях нестационарности приращений : системы (которой ,например, заведомо обладают трендследящие системы с : малым количеством сделок в силу уже упомянутой нестационарности ценовых и : индексных рядов) постановка самого вопроса о статистической оптимальности : того или иного "решающего правила" является, на мой взгляд, : неуместной. Поэтому, возвращаясь к обсуждаемому вопросу, считаю, что в : случае, когда некоторые "негативные" критические статистики : выпадают за пределы тестовых, активное участие "человеческого : фактора" является неизбежным.
Если Вы хотите включить ссылку на другую страницу в своё сообщение, пожалуйста введите URL адрес и заголовок страницы:
Ссылка (не обязательно):
Заголовок ссылки(не обязательно):
Если Вы хотите включить картинку в своё сообщение, пожалйста введите её URL адрес:
Ссылка на изображение(не обязательно):
Введите Ваш пароль:
Пароль:
Если Вы хотите получать ответы на Ваше сообщение по e-mail, пожалуйста поставьте галочку:

Форум

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.