Re: Я полгода назад посчитал следующее:

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 12/8/06 12:35:12

В ответ на: Я полгода назад посчитал следующее: (Static)

: 2) Предположив, что всегда маркет-приказы исполняются именно с этим
: "средним" проскальзыванием от последней цены, я потестировал
: различные стратегии исполнения пришедшего сигнала системы в течение часа
: (так как у нас в "Интрасте" у автомата есть час на исполнение
: заявок - до следующих сигналов на часовиках),
т.е. последний за день сигнал поступает за час до окончания торгов?

: 3) При таком моделировании получилось, что тактика покупки по маркет-приказам
: с начала часа лотами разумного размера является одной из самых
: оптимальных. Немного лучше получилось только исполнение по скользящему
: стоп-лоссу.

т.е. - при движении цены вверх (для покупки) на определенную величину брать с рынка весь объем? или какую-то его часть для каждого такого движения?

: При этом исполнение по лимит-приказам всегда получались в среднем проигрышным
: и очень неустойчивыми - в тех, возможно и редких, случаях, когда лимитный
: ордер не исполнялся (цена быстро уходила в неблагоприятном направлении и
: не возвращалась) потери оказывались велики и не окупали выгоды от
: исполнения "без проскальзывания" в благоприятном случае.

это можно было предположить - поскольку это самый простой для технической реализации вариант и одновременно самый приятный психологически.

: Впрочем, замечу, тестирование касалось не пробоя уровней, а ситуации на
: момент прихода сигнала системы на покупку. Возможно, для
: поддержек/сопротивлений статистика получится другая. Хотя в последненем
: случае всегда остается неопределенность, что (алгоритмически) считать
: уровнем.

сигнал, насколько я понимаю, трендовый. В любом случае это будет момент, когда вероятно активное продолжение начавшегося движения. С этой точки зрения ситуация в момент поступления сигнала похожа для всех трендовых систем, независимо от деталей их внутреннего устройства.

: ii) В компании были протестированы на реальных деньгах несколько стратегий
: исполнения приказов системы. Могу прокомментировать, что исполнение
: небольшими лотами по маркету с определенным интервалом оказалось не самым
: эффективным.

спасибо за интересный и содержательный ответ!
у меня пока работает довольно простой механизм - раз в минуту выставляется лимитная заявка по худшей (для меня) цене прошедшей минуты. Этот способ гарантирует быстрое исполнение, но иногда может приводить к значительному проскальзыванию.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.