Ответы:

Сообщение послал(а): Static
Дата: 28/8/06 11:12:40

В ответ на: Re: Я полгода назад посчитал следующее: (slonopotam)

: т.е. последний за день сигнал поступает за час до окончания торгов?

Да! Бывают ситуации, когда приказы по 20-30 минут исполняются (по Телу-преф, например - ликвидность определяет размер лота). Так что позже сигналы уже не нужны. А некоторые системы вообще только раз в день торговать могут.

: т.е. - при движении цены вверх (для покупки) на определенную величину брать
: рынка весь объем? или какую-то его часть для каждого такого движения?

Небольшими (исходя из посчитанной ликвидности) объемами, начиная с момента достижения "планки".

: у меня пока работает довольно простой механизм - раз в минуту выставляется
: лимитная заявка по худшей (для меня) цене прошедшей минуты. Этот способ
: гарантирует быстрое исполнение, но иногда может приводить к значительному
: проскальзыванию.

Вот-вот! Это проскальзывание, я полагаю, съедает весь выигрыш от исполнения по близкой к сигналу цене в благоприятном случае. Причем у меня получалось, что разница в суммарном вкладе этих "неудачных" исполнений может очень сильно зависеть от того, растущий рынок или боковой, допустим, в масштабе 3 месяцев. Так что тестировать стратегии исполнения имеет смысл достаточно долгое время и на разных стадиях рынка.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.