Re: Ответы:

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 29/8/06 19:28:29

В ответ на: Ответы: (Static)

: Небольшими (исходя из посчитанной ликвидности) объемами, начиная с момента
: достижения "планки".

тут я, похоже, перестал понимать - вот есть уже поступивший сигнал, нам по нему нужно купить определенный объем. Пусть сначала планка не достигнута, тогда просто пытаемся купить без проскальзывания по цене поступления сигнала? А когда планка достигнута (т.е. цена ушла от уровня на момент поступления сигнала на определенную величину) - начинаем брать небольшими объемами с рынка по текущим ценам?

: Вот-вот! Это проскальзывание, я полагаю, съедает весь выигрыш от исполнения
: по близкой к сигналу цене в благоприятном случае. Причем у меня
: получалось, что разница в суммарном вкладе этих "неудачных"
: исполнений может очень сильно зависеть от того, растущий рынок или
: боковой, допустим, в масштабе 3 месяцев. Так что тестировать стратегии
: исполнения имеет смысл достаточно долгое время и на разных стадиях рынка.

Да, и у меня похоже. Причем это "неудачное" исполнение - само по себе относительно редкое событие, и даже на обширной истории тестирования их может быть совсем немного.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.