Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: Ответы:

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 29/8/06 19:28:29

В ответ на: Ответы: (Static)

: Небольшими (исходя из посчитанной ликвидности) объемами, начиная с момента
: достижения "планки".

тут я, похоже, перестал понимать - вот есть уже поступивший сигнал, нам по нему нужно купить определенный объем. Пусть сначала планка не достигнута, тогда просто пытаемся купить без проскальзывания по цене поступления сигнала? А когда планка достигнута (т.е. цена ушла от уровня на момент поступления сигнала на определенную величину) - начинаем брать небольшими объемами с рынка по текущим ценам?

: Вот-вот! Это проскальзывание, я полагаю, съедает весь выигрыш от исполнения
: по близкой к сигналу цене в благоприятном случае. Причем у меня
: получалось, что разница в суммарном вкладе этих "неудачных"
: исполнений может очень сильно зависеть от того, растущий рынок или
: боковой, допустим, в масштабе 3 месяцев. Так что тестировать стратегии
: исполнения имеет смысл достаточно долгое время и на разных стадиях рынка.

Да, и у меня похоже. Причем это "неудачное" исполнение - само по себе относительно редкое событие, и даже на обширной истории тестирования их может быть совсем немного.

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100