Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 29/8/06 19:46:22

Пусть мы можем каким-то способом определить (c задержкой, разумеется) направление среднесрочного тренда. У сделок в направлении этого тренда соотношение доходность/риск лучше, чем у сделок в противоположном направлении.
Рассмотрим реакцию системы (только long) на добавление фильтра, запрещающего вход против среднесрочного тренда.

У меня для большинства систем получалось, что он уменьшает доходность, еще сильнее уменьшает глубину просадки и увеличивает ее продолжительность. Equity по сделкам с таким фильтром выглядит лучше, чем без него - а equity по времени наоборот.
Те результаты, на которые обычно обращают внимание (общее соотношение доходность/риск в том или ином виде) у системы с фильтром лучше. Однако торговать ее психологически тяжелее из-за этих долгих периодов бездействия, затяжных просадок и т.п.

Вопрос к тем, кто это прочитает - как поступаете Вы:
1. Используете фильтр с описанными недостатками
2. Используете какой-нибудь другой метод фильтрации, практически лишенный этих недостатков
3. Не используете фильтр и наслаждаетесь более психологически комфортной системой
4. Другое

Заранее спасибо!

Сообщения в этой теме

• Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- slonopotam -- 29/8/06 19:46:22
  • Re: Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- Static -- 30/8/06 11:43:07
    • Толково (-) -- STAN -- 30/8/06 12:41:37
    • Вопрос безусловно в психологии пользователя -- slonopotam -- 30/8/06 13:18:23
  • 4 -- А. Г. -- 30/8/06 14:20:53
    • А это общая философия или результаты тестирования -- slonopotam -- 30/8/06 15:13:25
      • Скорее расчет -- А. Г. -- 30/8/06 15:19:49
        • По второму пункту -- slonopotam -- 30/8/06 15:43:13
          • Re: По второму пункту -- А. Г. -- 30/8/06 15:58:50
            • И еще -- А. Г. -- 30/8/06 16:06:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.