|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Где "живут тренды" в ценах?
Сообщение послал(а): лот
Дата: 1/6/06 18:53:53
В ответ на: Где "живут тренды" в ценах? (А. Г.)
Сразу скажу,что либо отсутвие надлежащего количества знаний,либо технических(программных) возможностей,либо просто лень(скорей всего всё вместе) делает меня малополезным в этом обсуждении с практической точки зрения,однако есть вероятность,что смогу обратиь внимание на моменты,которые не затрагиваются и МНЕ интересные.Поэтому,ничего ни у кого не требую и не стремлюсь доказать,что я открываю Америку,которую не видят другие.Просто реакция на мои домыслы мне будет полезна(если она будет конечно) в любом случае и в любой форме.С тем,с чем я согласен-смысла писать "я согласен"(какой в этом конструктив?)-нет,поэтому пишу о том,когда,как бы,"другой угол зрения".
----------------------------------------------------------------------------------------Модель "либо тренд-либо флет" уступает полноте модели "тренд-флет-антитренд".
Я не знаю,возможно,здесь не поприветствуется упоминание Мандельброта,Петерса или Хёрста,но ссылка на них мне нужна для того,чтобы предложить(без них не знаю как проще изложить,чтоб быть понятым),что есть три состояния поведения рынка,когда:
Н(показатель Хёрста)=0.5(флет)
Н>0.5(тренд)
H<0.5(антитренд)
Причём учёт последнего состояния мне кажется важным,потому что неочевидно,что он не допускает возможности арбитража,а стало быть может быть актуален для торговли.А приведённый здесь мат.аппарат или сам по себе не допускает индентификации этого состояния,либо не решал такой задачи.Или ещё иначе,чтобы быть правильно понятым:для дневок по РАО ЕЭС на ДАННОМ периоде может вообще нет смысла говорить о третьем состоянии(и не ставилась такая задача),но надо иметь в виду,если разговор ведётся в общей форме,что оно возможно в будущем(или на другом таймфрейме,или не по РАО) и тогда узость представления "либо тренд-либо флет" может оказаться ущербной.------------------------------------------------------------------------------------------
" Ну а чем же тогда объяснить, что этот «тренд» не проявляется в ценах закрытия? - спросит внимательный читатель и будет прав. Только одним: этот «тренд» меняет свои характеристики (направления), причем делает это чаще всего внутри дня ..."
Я бы предложил другую форму вывода.
В связи с тем,что показана высокая коррелированность среневзв.цены со средней ценой (High+Low)/2,а значит,как я понимаю,все утверждения связанные с срвзв.ценой будут прослеживаться и по средним ценам отличаясь несущественно,то стало быть они обладают одинаковыми свойствами и дальше буду говорить имея в виду среднею цену (High+Low)/2,мне это нужно,чтобы быть понятным,когда задам свой вопрос.
Вот если всю эту же самую статистику применить для недельных данных или для часовых(чтобы не уходить от равномерности по времени и случайно не исказизились бы полученные результаты можно принять за один час 55 минут или 45 мин.,имею в виду,что 55*9=1 день(45*11=1 день),т.е. кругло и ровно по времени) и если обнаружится,что и для таких форматов средняя цена будет обладать такими же улучшенными качествами,что и для дневных данных по сравнению с Close,то что нам стоит говорить о том,что "«тренд» меняет свои характеристики (направления) на дневках,если формат неделя или 1-5-10 минутках,если формат часовки?
По-моему,лучше говорить о том,что нет смысла ограничивать себя только одними данными по Close и вся информация(её учёт) о цене внутри периода Close(t)-Close(t-1) даёт больше возможностей построить более адекватную аппроксимацию или полезна для принятия решения.Причём,это может быть настолько важно,что может быть абсолютно необходимо,вплоть до иначе не выявить-много теряется.
Вот тут есть такой неясный мне момент-является ли случайная величина (High+Low)/2(или средневзвешенная или простая(непростая?) средняя по СВ на непересекающихся периодах (t-(t-1)) случайной величиной такого же порядка(рода),что и Close?Ведь по сути High или Low-это фильтры,определяются в соответствии с выбранными нами критериями,отбираются(отсортировываются) нами из исходного потока СВ.
Полученные результаты расчётов по ним эквивалентны ли по абсолютной шкале оценки тем, как если расчёт происходит по Close?Не надо ли делать поправку?Иными словами,допустим есть конкретная цифра Х результата расчёта,когда мы точно знаем-это знАчимое значение,подтверждающее наличие выявляемого свойства,если в качестве СВ берётся первородная(Close).Не нужно ли,чтобы,если мы делаем расчёт по фильтру от этой СВ,чтобы такой значимой цифрой была не Х,а некая Х+дельта,т.е. учёт того,что расчёт был по СВ,но отфильтрованной?
Вот тут один человек приводит данные по своим опытам:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/120077/page/0/fpart/1/vc/1
Если не пользоваться статистикой Хёрста,а классическими методами не получится ли,что если нам будет точно известно:
процесс случайного блуждания.Для него,если считаем по Close-то ничего значимого для выявление свойств не находим(как и следовало ожидать),а по расчёту с (High+Low)/2 получится цифра,которая если бы она была по Close признавалась бы нами как значимая? и требуется ли тогда вводить поправку на фильтр?Или(боюсь быть непонятным):точно ли на заведомо известном СБ расчёт по фильтрованной СВ должен давать такие же нулевые значения значимости как и по Close?
(отдельная просьба:в начале второй страницы автор теста привёл вариант-"доказательство",что при игре в орёл-решка у него расчёты по модели с High или Low дают оценку "персистентно,можно предсказывать по вероятности дальнейший исход опыта".Где ошибка в выводе?(лично я просто не понял про цепочку вариантов,по мне,отфильтрованная СВ на СБ всё равно случайная величина и что хоть сама монетка не имеет памяти-что и серии из бросков тоже не имеют памяти).
----------------------------------------------------------------------------------------------
Я не отдавал преимущество средневзвешенной цене по сравнению с (High+Low/2),потому что считал,что возможны "инсинуации".Внутридневные маркетмейкеры,с моей точки зрения,проводят "фиктивные" сделки покупая-продавая самим себе крупные лоты,чтобы локально руководить действиями мелких игроков,которые любят ставить свои лоты над-под крупными лотами или просто реагировать на подобные сделки.Но раз корреляция между средней и средневзв.ценой велика,то возможно,что если ТС использует нарезку баров,то эту саму нарезку имеет смысл делать по объёму совершённых сделок за период.Возможно линейность по объёму даст более лучшую картинку-ряд данных.И так как всегда интересует локальная ликвидность рынка,то эта нарезка может быть по кратному значению к объёму средств трейдера(если их объём значителен конечно),решая задачу отслеживания текущей ликвидности.Так сказать: видеть-знать-считать волатильность интересующей ликвидности.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|