Теперь понял, спасибо!

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 30/8/06 11:46:31

В ответ на: Поясняю: (Static)

: От алгоритма пришел сигнал на часовике. Дальше вопрос - как в течение часа
: исполнить? Ответ: В любом случае, исходя из ликвидности, делим объем на
: части. Части исполняем раз в 30 секунд (например). Остался вопрос, когда
: начинать исполнять. Так вот оказалось, ответ такой: если планка
: достигнута, то в момент достижения. А иначе - в конце часа, исходя из
: того, чтобы нужное количество 30-секундных циклов успело пройти.
Фактически это использование направления краткосрочного тренда. Если он направлен в сторону более долгосрочного сигнала (что обнаруживается этим достижением планки), то лучше брать побыстрее. А если он направлен в противоположную сторону или вбок, то при задержке покупки мы в среднем получим чуть более выгодное исполнение.
Наверное, тут можно было бы попробовать построить и более навороченную стратегию, нежели пробой планки. Например, использовать сверхкраткосрочную трендовую систему, дающую максимальную прибыль без учета транзакционных расходов - и исполнение осуществлять по ее сигналам. Проблема только в том, что распределение вероятностей изменения цены в момент получения среднесрочных сигналов отличается от аналогичного распределения в среднем по истории, и потому простое использование сигналов этой краткосрочной системы скорее всего не будет оптимальным.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.