Re: Про "сверхкраткосрочную" систему

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 30/8/06 14:34:31

В ответ на: Про "сверхкраткосрочную" систему (Static)

: Такая логика приходила в голову и мне. Однако жизнь разбила ее вдребезги!
: Дело в том, что "сверхкраткосрочная" система должна быть, допустим,
: на минутных или 30-секундных свечах. Вы никогда не присматривались к тому,
: как они выглядят? Это супер-антиперсистентный ряд!!! Если исключить
: транзакционные издержки, то стратегия "вырос - продавай; упал -
: покупай" - это прямой путь в рейтинг Форбс. Происходит так ровно
: из-за того, что размер свечи приближается к величине гэпа. Соответсвенно
: тело свечи показывает уже не динамику цены, а только разницу между ценой
: покупки и продажи.
: Поэтому разработка системы на таком таймфрейме оказывается абсолютно
: неадекватной.
Да, есть такое. Но я там специально написал слово "трендовую" перед "сверхкраткосрочной" - т.е. можно умышленно игнорировать этот эффект, ограничиваясь только трендовыми стратегиями с покупкой на "невыгодной" стороне спрэда. А можно, кстати, не игнорировать и пытаться эту антиперсистентность тоже использовать для улучшения исполнения (оценивая размер этого спрэда и ставя лимитную заявку ниже последней цены на его величину, например). Правда, тут та же самая проблема - во время активного движения (а сигналы в большинстве случаев поступают именно в такое время) антиперсистентность уменьшается настолько, что стратегия "вырос - продавай; упал - покупай" временно становится убыточной.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.