Существуют ли методы сравнения временных рядов ?

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 1/9/06 16:24:18

В ответ на: Существуют ли методы сравнения временных рядов ? (Pensioner)

: Дупустим есть два временных ряда цен: Недельный и дневной. Для этих рядов
: вычисляем линию регрессии ( линейную) и СКО. Понятно что для недельных
: данных ( ряд с бОльшим временным интервалом ) СКО будет больше, а для
: дневных меньше.
: Вопрос: Существует ли какая-нибудь стат величина для сравнения этих рядов?
: Что-то вроде нормированного или приведенного СКО, чтобы как-то сопоставить
: эти ряды.
: То есть, как привести стат данные разных временных рядов как бы к общему
: знаменателю?

В рамках модели линейный тренд+нормальный шум можно было бы считать, что СКО шумов на разных интервалах соотносятся как корень квадратный из соотношения длительности этих интервалов (например, СКО на недельных барах в корень из пяти раз больше СКО на дневках).

С реальными ценами, конечно, все сложнее, и у них есть характеристики, не описываемые этой моделью. Там, где Вы построили одну линию регрессии - может быть несколько разных трендов; тренды могут быть нелинейными; в шуме, оставшемся после вычитания тренда, есть зависимости, а его распределение отличается от нормального и т.д.

: Спасибо за ответ или ссылки на тему вопроса.
Есть кое-что у Петерса ("Порядок и хаос на рынках капитала").

Сообщения в этой теме

• Существуют ли методы сравнения временных рядов ? -- Pensioner -- 1/9/06 11:04:55
  • Существуют ли методы сравнения временных рядов ? -- slonopotam -- 1/9/06 16:24:18
  • Re: Существуют ли методы сравнения временных рядов -- Static -- 1/9/06 16:47:36
  • Re: Существуют ли методы сравнения временных рядов -- А. Г. -- 1/9/06 19:29:38

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.