Re: Где "живут тренды" в ценах?

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 13/9/06 22:12:46

В ответ на: Re: Где "живут тренды" в ценах? (ForAxel)

: Возможно вывод поспешный, хотя не исключаю что я не до конца все понял.
: Вобщем средневзвешенные цены образуют довольно довольно таки персистентный ряд и на СБ с H=0.5

Если предположить, что тики (!) представляют собой геометрическое случайное блуждание, то строго теоретически первые разности логарифмов средневзвешенных цен по неперескающимся участкам (!) не могут быть ни персистентны ни антиперсистентны по определению - это две суммы независимых случайных величин. Поэтому отличие при моделировании возможно только в двух случаях:

- случайное блуждание строится не на тиках, а на иных принципах (например на "часовках", из которых складываются "дневки");
- датчик случайных чисел, используемый для моделирования случайного блуждания, на самом деле таковым не является.

А про персистентность ряда первых разностей логарифмов H+L я ничего не утверждал, кроме того, что именно он имеет наибольшую корреляцию с первыми разностями логарифмов средневзвешенных цен.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 31/5/06 16:01:32
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- лот -- 1/6/06 18:53:53
    • Частичные ответы -- А. Г. -- 1/6/06 20:11:38
      • А.Г., а если попробовать вместо -- artha -- 2/6/06 10:59:22
        • Частично пробовал -- А. Г. -- 2/6/06 11:50:18
          • Подсчитал -- А. Г. -- 5/6/06 13:24:59
      • по объему свечи нарезаются в омеге одной кнопкой -- Andrej -- 5/7/06 14:38:15
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- STAN -- 28/7/06 09:24:51
      • Да,но только я,в свою уже очередь, -- лот -- 28/7/06 20:32:27
    • Услуги юриста (-) -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:38
    • Услуги юриста -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:40
  • Как связаны корреляция и условная вероятность? -- Lohmaty -- 21/6/06 11:44:33
    • Ответ -- А. Г. -- 21/6/06 22:51:05
      • Интересно -- Lohmaty -- 22/6/06 12:12:07
        • Re: Интересно -- А. Г. -- 22/6/06 21:03:37
          • Теперь разобрался, спасибо (-) -- Lohmaty -- 23/6/06 10:25:11
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 13/9/06 17:17:41
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 13/9/06 22:12:46
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:31:39
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:50:04
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- mtiming -- 27/6/11 22:21:06
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 18/10/11 19:36:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.