Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: Где "живут тренды" в ценах?

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 13/9/06 22:12:46

В ответ на: Re: Где "живут тренды" в ценах? (ForAxel)

: Возможно вывод поспешный, хотя не исключаю что я не до конца все понял.
: Вобщем средневзвешенные цены образуют довольно довольно таки персистентный ряд и на СБ с H=0.5

Если предположить, что тики (!) представляют собой геометрическое случайное блуждание, то строго теоретически первые разности логарифмов средневзвешенных цен по неперескающимся участкам (!) не могут быть ни персистентны ни антиперсистентны по определению - это две суммы независимых случайных величин. Поэтому отличие при моделировании возможно только в двух случаях:

- случайное блуждание строится не на тиках, а на иных принципах (например на "часовках", из которых складываются "дневки");
- датчик случайных чисел, используемый для моделирования случайного блуждания, на самом деле таковым не является.

А про персистентность ряда первых разностей логарифмов H+L я ничего не утверждал, кроме того, что именно он имеет наибольшую корреляцию с первыми разностями логарифмов средневзвешенных цен.

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100