Re: Где "живут тренды" в ценах?

Сообщение послал(а): ForAxel
Дата: 14/9/06 08:31:39

В ответ на: Re: Где "живут тренды" в ценах? (А. Г.)

: Поэтому отличие при моделировании возможно
: только в двух случаях: - случайное блуждание строится не на тиках, а на
: иных принципах (например на "часовках", из которых складываются
: "дневки");
: - датчик случайных чисел, используемый для моделирования случайного
: блуждания, на самом деле таковым не является.

Тестирование заключалось в следующем:
1. формирую нормально распределенные приращения (для определенности мат.ожидание 0, СКО=0.1) - 900 тыс. отсчетов, генератор матлабовский

r = normrnd(0, 0.1, 1, 900000);

2. Формирую СБ (кумулятивно суммирую приращения r и добавляю Const - "начальную цену", что не меняет сути):

Price = Const + cumsum(r);

3. Разбиваю 900 тыс. отсчетов на непересекающиеся интервалы по 30 значений (т.е. Open следующего бара не равен Close предыдущего).

4. На образованных интервалах по 30 значений считаю среднее. Т.о. получаю ряд средних (Mean) длиной 30 тыс. отсчетов. (900тыс/30=30 тыс.)

5. Нахожу первую разницу Средних

diff(Mean)

6. Строю корреляционную ф-ию
stem(xcorr(diff(Mean)))
смотрю на зависисмость корреляции от лага

Считаете, что при совершении пунктов 1-7, корреляции не должно быть?

С уважением

Сообщения в этой теме

• Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 31/5/06 16:01:32
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- лот -- 1/6/06 18:53:53
    • Частичные ответы -- А. Г. -- 1/6/06 20:11:38
      • А.Г., а если попробовать вместо -- artha -- 2/6/06 10:59:22
        • Частично пробовал -- А. Г. -- 2/6/06 11:50:18
          • Подсчитал -- А. Г. -- 5/6/06 13:24:59
      • по объему свечи нарезаются в омеге одной кнопкой -- Andrej -- 5/7/06 14:38:15
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- STAN -- 28/7/06 09:24:51
      • Да,но только я,в свою уже очередь, -- лот -- 28/7/06 20:32:27
    • Услуги юриста (-) -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:38
    • Услуги юриста -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:40
  • Как связаны корреляция и условная вероятность? -- Lohmaty -- 21/6/06 11:44:33
    • Ответ -- А. Г. -- 21/6/06 22:51:05
      • Интересно -- Lohmaty -- 22/6/06 12:12:07
        • Re: Интересно -- А. Г. -- 22/6/06 21:03:37
          • Теперь разобрался, спасибо (-) -- Lohmaty -- 23/6/06 10:25:11
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 13/9/06 17:17:41
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 13/9/06 22:12:46
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:31:39
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:50:04
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- mtiming -- 27/6/11 22:21:06
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 18/10/11 19:36:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.