Re: Где "живут тренды" в ценах?

Сообщение послал(а): ForAxel
Дата: 14/9/06 08:50:04

В ответ на: Re: Где "живут тренды" в ценах? (А. Г.)

: Если предположить, что тики (!) представляют собой геометрическое случайное
: блуждание, то строго теоретически первые разности логарифмов
: средневзвешенных цен по неперескающимся участкам (!) не могут быть ни
: персистентны ни антиперсистентны по определению - это две суммы
: независимых случайных величин.

А если строго теоретически, то утверждение
"... первые разности логарифмов средневзвешенных цен по неперескающимся участкам (!) не могут быть ни персистентны ни антиперсистентны по определению"

скорее относится к средневзвешанным приращениям цен, а не к средневзвешанным ценам.

Если средневзвешанные приращения - белый шум, то фильтрация однородным фильтром порядка N и последующая децимация частоты (в N раз), приведет тоже к белому шуму.

Но если Вы сделаете тоже самое не над приращениями, а над их кумулятивной суммой, и рассмотрите их разницу, то спектр будет иметь преобладающую НЧ составляющую, что также является признаком персистентности и присутствия корреляции.

Сообщения в этой теме

• Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 31/5/06 16:01:32
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- лот -- 1/6/06 18:53:53
    • Частичные ответы -- А. Г. -- 1/6/06 20:11:38
      • А.Г., а если попробовать вместо -- artha -- 2/6/06 10:59:22
        • Частично пробовал -- А. Г. -- 2/6/06 11:50:18
          • Подсчитал -- А. Г. -- 5/6/06 13:24:59
      • по объему свечи нарезаются в омеге одной кнопкой -- Andrej -- 5/7/06 14:38:15
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- STAN -- 28/7/06 09:24:51
      • Да,но только я,в свою уже очередь, -- лот -- 28/7/06 20:32:27
    • Услуги юриста (-) -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:38
    • Услуги юриста -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:40
  • Как связаны корреляция и условная вероятность? -- Lohmaty -- 21/6/06 11:44:33
    • Ответ -- А. Г. -- 21/6/06 22:51:05
      • Интересно -- Lohmaty -- 22/6/06 12:12:07
        • Re: Интересно -- А. Г. -- 22/6/06 21:03:37
          • Теперь разобрался, спасибо (-) -- Lohmaty -- 23/6/06 10:25:11
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 13/9/06 17:17:41
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 13/9/06 22:12:46
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:31:39
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:50:04
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- mtiming -- 27/6/11 22:21:06
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 18/10/11 19:36:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.