|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Где "живут тренды" в ценах?
Сообщение послал(а): ForAxel
Дата: 15/9/06 09:17:26
Я взял обычное СБ, а не геометрическое, т.к. EXP(a)->1+a, при a->0.
Ну хорошо давайте возьмем геометрическое СБ. Я ведь просто хочу разобраться, чего я не догоняю, пытаюсь вопроизвести технически Ваш вывод и восполнить этим свои пробелы в математике. Я хочу увидеть, что действительно гипотеза работает на реальных ценах и не работает на СБ.Давайте выполним по шагам следующее (Вы поправьте меня пожалуйста, если я в каком-то пункте ошибся):
1. сформируем геометрическое СБ - ряд цен 900 тыс. значений.
Price[N]=Price[N-1]*EXP(r), где r - нормально распределенные, независимые сл.величины с заданным СКО и с мат.ожиданием=0.2. разобъем ряд цен на непересекающиеся интервалы по 30 значений.
3. дальше находим на этих участках средневзвешанные цены
Как Вы их находите?
Какими коэффициентами взвешиваете?
Можно ли посчитать просто среднее логарифмов цен в рамках гипотезы?Вы пишите "первая разность логарифмов (!) средневзвешенных цен", т.е. правильно ли я понимаю, что это величина:
LogMean[N] = LOG(W[1]*Price[N]+..+W[30]*Price[N-30]); - логарифм средневзвешанной цены(LogMean[N] - LogMean[N-1]) - первая разность логарифма средневзвешанной цены
4. берем средневзвешанное значение логарифмов цен и смотрим их разность (LogMean[N] - LogMean[N-1])
5. эти разности (разности логарифмов средневзвешаных цен) должны быть независим (корреляция->0, H->0.5 и т.д.), поскольку r - нормально распределенные, независимые сл.величины
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|