|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: В Ваших обозначениях
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 16/9/06 14:37:36
В ответ на: Re: В Ваших обозначениях (Alex2172)
: По какой-то причине мой (я ForAxel) пароль изменился и я не смог войти на
: форум, надеюсь это не репрессия.Нет, Ваш профайл последний раз менялся 13.09. Поэтому проверьте правильно ли Вы набираете пароль (тот ли шрифт, не включен ли капслок и т. д.).
: Теперь по сути...
: Что да, то да, я так и делаю.
: Чтобы избежать дальнейшие "обсуждение описок" и "неформальных
: формул", прикрепляю скрипт для матлаба, кот. все раставит на свои
: места.
: По результатам расчета ряд (LogMean[N/30] - LogMean[(N-30)/30) будет обладать
: значимой корреляцией соседних приращений, несмотря на то, что исходный ряд
: чесное геометрическое СБ.: Скрипт: clear all;
: Length = 900000;: figure;
: % независимые нормально распределенные значения
: r = normrnd(0,0.001, 1, Length);
: P = zeros(1,length(r)); % выделяем память
: P(1)=1000; % начальная цена
: for n=2:length(r): P(n)=P(n-1)*exp(r(n));
: end;
: % показываем, что в исх.ряде нет корреляции соседних значений
: % для наглядности показываем только 20 значений около 0 лага
: subplot(2,1,1); stem(xcorr(diff(P),20));: TimeStep = 30; % длина интервала
: % нарезаем исходный ряд на непересекающиеся (!) интервалы,
: % и считаем логарифм (!) средней цены на этих участках: for k=1:Length/TimeStep
: LogMean(k) = log(sum(P((k-1)*TimeStep+1:k*TimeStep)));
: end: % показываем, что в полученном ряде есть корреляция соседних значений
: % для наглядности показываем только 20 значений около 0 лага
: subplot(2,1,2); stem(xcorr(diff(LogMean),20));
: wfbmesti(LogMean)
: %обращаю внимание, что длина ряда LogMean 30 тыс., а не 900тыс.Я не понял последних двух операций (увы, не знаком с языком матлаба). Но хочу пояснить, что говорил о АКФ ряда (в обозначениях из Вашего предыдущего поста, потому что формулу для LogMean я тоже не могу понять)
LogMean(60)-LogMean(30),LogMean(90)-LogMean(60),LogMean(120)-LogMean(90),...
Если я что то понимаю в программировании вот это, ИМХО,
subplot(2,1,2); stem(xcorr(diff(LogMean),20));
считает 20 значений АКФ другого ряда (я не увидел прореживания ряда diff(LogMean) с периодом 30 перед расчетом АКФ). Кроме того, хочу подчеркнуть, что normrnd(0,0.001, 1, Length); не является "честным СБ" просто потому, что любой программый ДСЧ не генерирует последовательность независимых (!) случайных величин. Он может сгенерировать последовательность с нулевой АКФ (т. е. попарно некоррелированные), но никогда не сможет сгенерировать независимые в совокупости испытания, потому что в любом выходе ДСЧ существуют линейные комбинации значений, которые коррелируют между собой (вид этих комбинаций зависит от алгоритма ДСЧ).
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|