Частично пробовал

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 2/6/06 11:50:18

В ответ на: А.Г., а если попробовать вместо (artha)

: (H+L)/2 значение регрессии по четырем точкам OHLC каждого бара.
: То есть, на каждый бар найти значение регрессии построенной по O H L C
: (причем H и L могут меняться местами друг с другом в зависимости от цвета
: бара) и потом определить значение корреляции этого значения со
: среднейвзвешенной. У Вас есть все данные по истории и если не сложно
: выложите результат по корреляции.

Я не менял по цвету бара, но брал вместо (H+L)/2 - (О+H+L+C)/4. Корреляция со средневзвешенными получилась чуть хуже - 0.96. Над будет посмотреть другие акции, чтобы понять - различие между 0.96 и 0.98 - случайно или закономерно (т. е. включение О и С ухудшает корреляцию или может быть по разному). Я хочу посмотреть Газпром, Лукойл, Сургут и Сбер. Сделаю - опубликую цифры без комментариев (потому что все комментарии уже даны).

С уважением

Сообщения в этой теме

• Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 31/5/06 16:01:32
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- лот -- 1/6/06 18:53:53
    • Частичные ответы -- А. Г. -- 1/6/06 20:11:38
      • А.Г., а если попробовать вместо -- artha -- 2/6/06 10:59:22
        • Частично пробовал -- А. Г. -- 2/6/06 11:50:18
          • Подсчитал -- А. Г. -- 5/6/06 13:24:59
      • по объему свечи нарезаются в омеге одной кнопкой -- Andrej -- 5/7/06 14:38:15
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- STAN -- 28/7/06 09:24:51
      • Да,но только я,в свою уже очередь, -- лот -- 28/7/06 20:32:27
    • Услуги юриста (-) -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:38
    • Услуги юриста -- Uslugiyurista -- 20/3/10 05:26:40
  • Как связаны корреляция и условная вероятность? -- Lohmaty -- 21/6/06 11:44:33
    • Ответ -- А. Г. -- 21/6/06 22:51:05
      • Интересно -- Lohmaty -- 22/6/06 12:12:07
        • Re: Интересно -- А. Г. -- 22/6/06 21:03:37
          • Теперь разобрался, спасибо (-) -- Lohmaty -- 23/6/06 10:25:11
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 13/9/06 17:17:41
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 13/9/06 22:12:46
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:31:39
      • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 14/9/06 08:50:04
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- mtiming -- 27/6/11 22:21:06
    • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- А. Г. -- 18/10/11 19:36:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.