Re: В Ваших обозначениях

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Re: В Ваших обозначениях

Сообщение послал(а): Alex2172
Дата: 16/9/06 18:23:32

В ответ на: Re: В Ваших обозначениях (А. Г.)

1. Я не зря обратил Ваше внимание на то, что LogMean имеет 30 тыс. значений, т.е. он уже прореженный. Это делается здесь:
for k=1:Length/TimeStep
LogMean(k) = log(sum(P((k-1)*TimeStep+1:k*TimeStep)));
end
здесь P - это ряд цен, выполняестя суммирование следующих величин...
LogMean(1)=log(P(1)+..+P(30))
LogMean(2)=log(P(31)+..+P(60))
...
Ряд уже прореженный (!)
diff(LogMean) - это операция считает, LogMean(2)-LogMean(1), LogMean(3)-LogMean(2), ...
2.Меня удивляет, когда люди ссылаются на неидеальность ГСЧ. Фрактальная размерность этого ГСЧ уж точно больше 8..10. К сожалению памяти компьютера не хватает, чтобы построить достаточно длинный ряд и обнаружить неидеальность этого ГСЧ. А миллион значений - это слишком мало для такого ГСЧ. Возможно, что на рядах длиной где-то 1e+10 и выше достаточно грамотная нейросеть и выявила бы какую-то закономерность.
Но тупое усреднение (линейная операция!!!) на ряде всего в 1 милион значений (полученный нелинейным ГСЧ!!!) на 64 битных данных - уж точно не выявило бы неидеальность ГСЧ.

Сообщения в этой теме

Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:17:26
- Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:37:47
  - В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 08:11:41
    - И еще -- А. Г. -- 16/9/06 10:01:20
    - Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 10:19:16
      - Re: В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 14:37:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:23:32
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:38:41
        
        Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- А. Г. -- 16/9/06 19:12:03
        
        Re: Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- Alex2172 -- 16/9/06 19:24:17
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:46:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 19:06:26
        
        Убедили -- А. Г. -- 16/9/06 20:55:23
        
        Посчитал для разных N -- Alex2172 -- 16/9/06 21:11:50
        
        Одно хорошо -- А. Г. -- 16/9/06 22:01:52
        
        Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:32:50
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:41:34
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- А. Г. -- 17/9/06 08:45:35
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 11:04:19
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 12:31:36
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 13:03:01
        
        Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 21:11:58
        
        Re: Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 22:17:24
        
        Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- А. Г. -- 25/9/06 14:33:51
        
        Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- Alex2172 -- 25/9/06 20:57:59
        
        Да, получается почти так -- А. Г. -- 26/9/06 14:48:11
        
        Вторые результаты, средневзвешенная цена -- Alex2172 -- 17/9/06 21:43:29
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- А. Г. -- 25/9/06 14:28:56
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- ForAxel -- 25/9/06 14:44:16
        
        ОК, с работы (в понедельник) кину -- А. Г. -- 26/9/06 14:07:15
        
        Выслал (-) -- А. Г. -- 2/10/06 12:22:02

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.