|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Трудный вопрос
Сообщение послал(а): AL
Дата: 15/1/07 13:52:32
В ответ на: Трудный вопрос (А. Г.)
Александр, спасибо за ответ. Постараюсь высказать свои соображения
: Поэтому первый естественный вопрос - если растягивать, то как?
В идеале "За АДР-ками", но даже линейная интерполяция будет лучше, чем просто "гэп". С учетом того, что рынок все-таки был "неполнноценный" можно не заморачиваться. На мой взгляд "за АДР-ками" - избыточная точность :)По второму вопросу - ну да, выполнить сделку во время виртуальной "растяжки" возможности нет. Тут ничего не поделаешь - ближайшая "реальная" цена только "гэповая".
Но какие-либо модификации скользящих средних или иные аналогичные параметры будут по-разному рассчитываться при наличии "гэпа" и при интерполяции на "пропущенный" торговый период, соответственно, потенциально приводить к тому, что системы будут срабатывать "по-другому"Философски я бы разделял гэпы на события типа Ходорковского и те, когда на рынке что-то происходит, но мы просто не можем по каким-то причинам в этом участвовать :) Если система пытается описать как-то рыночную реальность, то когда эта реальность все-таки существует (торги идут, но не у нас), то почему бы не дать системе информацию об этой "реальности", хоть и "виртуальной".
Грубая аналогия - если трейдер, скажем, заболел на 2 недели и не "пас" свои системы, то по возвращении он вполне может натолкнуться на ситуацию аналогичного "гэпа" по отношению к двухнедельным данным. Так что же - ему не учитывать данные за время своего отсутствия для дальнейшей работы?
С уваэением, AL
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|