|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Тут вот какое дело
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 3/6/08 11:04:19
В ответ на: Re: Тут вот какое дело (Yurikon)
: Как Вы думаете, можно ли составить необходимый критерий параметров системы
: для обыгрывания стратегии B&H? По примеру соотношения вероятности
: выигрыша, проигрыша и отношения средней прибыли к убытку, только чтобы еще
: было среднее время в позиции.Извините, но не понял зачем нужны какие-то дополнительные критерии, если по подневной эквити системы легко подсчитать доходность и риск и сранить это соотношение с аналогичным соотношением у B&H. Понятно, что мы будем иметь дело с оценками, но можно использовать доверительные интервалы для этих оценок.
А если соотношение "доходность-риск" лучше, чем у B&H, то обыграть по доходности - нет проблем, можно просто взять плечо, при котором риск системы будет равен риску B&H.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|