|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Строите подневную эквити счета
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 8/4/09 14:54:35
В ответ на: Вопрос к А.Г. о зависимостях в приращениях эквити (Anatoly Utkin)
для примера "только лонга". Считаете АКФ ее приращений. Если она ненулевая, то можно построить "паразитную" модель (если корреляции положительны, то по сигналам покупать на часть (определяется размером АКФ), а по закрытию дня докупать на оставшееся, если корреляции отрицательны, то покупать на все, а часть продавать на закрытии). У такого портфеля систем АКФ подневных приращений уже будет нулевой.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|