Ответ

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 11/6/09 10:37:18

В ответ на: система (maksim)

Добрый день, Максим!
: Будьте добры, такой вопрос: тестировали ли Вы ваши системы на иных активах, в
: частности наиболее ликвидных акциях США или контрактах на товарных рынках.
: Каковы результаты в целом?

В режиме полного out-of-sample я тестировал на наиболее ликвидных акциях США - SPY, DJI, QQQ (сейчас QQQQ) и IBM только свою первую систему 1998 года создания (с модификациями 2002 года). На SPY, DJI и IBM результаты по соотношению "доходность-риск" были аналогичны российскому фондовому рынку, хотя и доходность и риск получались ниже, что неудивительно в силу более высокой волатильности российского рынка. На QQQ результаты были хуже. Позже, работая с рядом акций из NASDAQ я понял в чем причина: при снижении цены на акцию резко возрастают внутридневные колебания цен и система "ломается". Поэтому выработался принцип: система работает только для "дорогих" ликвидных акций.

Что касается систем 2004-го, то я не стал их тестировать нигде, кроме SPY, DJI и IBM и QQQ по той причине, что в американских дневных данных есть существенные ошибки в Н и L, которые играют важную роль в построении и корректной работы системы. Для указанных акций у меня есть данные 1997-2002 годов, когда я вручную убирал эти ошибки, возникающие вследствие введения в поток сделок сделок внутри брокера вне текущего "стакана". А смысла тестировать на неочищенных данных нет.

Системы 2007-2008 годов я вообще не тестировал, потому что они построены на минутных данных, а там еще больше ошибок в H и L (и они крупнее по отношению к данным), исправить которые не представляется возможным.

На фьючерсах свои системы я вообще не тестирую, потому что для корректной работы систем нужна плавная "склейка" данных по ближнему фьючерсу и следующему за ним, а делать ее нет ни времени, ни программистских навыков.

С уважением

Сообщения в этой теме

• система -- maksim -- 10/6/09 22:50:53
  • Ответ -- А. Г. -- 11/6/09 10:37:18
    • Re: Ответ -- maksim -- 11/6/09 15:25:02

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.