| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Н.Винер "Кибернетика" и трейдинг. img
Сообщение послал(а): Yuri_A
Дата: 27/3/13 22:37:05
Вчера посетил семинар А.Г. о мат методах в трейдинге. Кстати, один из лучших семинаров на кот я бывал. Видимо потому, что исходные предпосылки А.Г и мои оч близки. Мат-аппарат тоже близкий. Вообще, хотелось бы продолжить общение, т.к. вариться в собственном соку оч неудобно.
Прежде чем перейти непосредственно к теме скажу, что МТС занимаюсь не перевый год, даже не второй. Последняя системе на реальном тесте (1 мес)на акциях СБЕР показала 8% прибыли от суммы сделки,из которых 6% было отдано брокеру в качестве комиссии. За месяц где-то 50 сделок, т.е. 2-3 сделки в день. На ист. тестах результаты были получше, но, в принципе, система показала, что она работоспособна - от нее большего и не требовалось.
Надо скмзать, что Винер прицепился к ситеме не сразу, но нужна была некая физ. модель и мат. аппарат, ну, и возникли аналогии.
Винер занимался системой управления зенитным огнем. Понятно, что снаряд должен быть выпущен к предполагаемой точке встречи.
Винером и Ко была набрана статистика движения самолета, представляещая из себя некоторые случайные перемещения в пространстве (самолет еще и совершает противозенитный маневр).
Я, во всяком случае, увидел прямую аналогию снаряда и сделки.Как и снаряд, сделка с момента входа в нее, неуправляема. Мы уже выполняем роль только наблюдателя. Можем только закрыть с некоторым результатом - положительным или отрицательным.
Теорию излагать не буду, т.к. она уже изложена Винером. Приведу только график, на основе мат. обработки которого которого принимается решение. Это фьюч СБЕР.
На рис. нет стандартных индикаторов. Отличие от презентации А.Г. на семинаре, пожалуй в том, что процесс не делится на отрезки, а вычисляется непрерывно и на нескольких интервалах. На Рис. показано 3 из них.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|