В связи с отсутствием времени у Айрата Шайхулова на ведение данного раздела и отсутствием активных обсуждений по тематике раздела, по согласованию с ним, доступ на размещение сообщений в данном разделе временно закрыт паролем. Желающие взять на себя роль ведущего раздела по обсуждению проблем интрадэй торговли могут обратиться в администрацию сайта по указанному e-mail, которая с удовольствием возродит данный раздел на сайте.

Спрашивавшим о скрипте. Данный скрипт скачан из раздела по адресу

http://script.woweb.ru/index.htm/c/9

Точнее уже не помню. Настройка дизайна книги проведена администрацией сайта.

Всё!!!! Окончательно ныряю в Отпуск, Всем приятных трейдов, появлюсь в Августе

привет Дмитрий
1. использовать можно, только остаётся проблема - прогноз волатильности ( Например когда Опц волат была 60 - прогноз -снижение до 30 , и наоборот-:)
2. Если тебе нужны прогнозы - тогда лучше использовать ОпцВолат( Метоса) и Данные Элтры по ИВ - я пользуюсь ими , но немного пересчитываю - для получения АТМ ИВ.
3. в Омеге ещё есть диапазонная волатильность - она быстрее уменьшается на флэтах и очень наглядна

Айрат, добрый день! Возможно ли использовать в качестве исторической волатильности для спота индикатор Option Volatilyty из Метоса. Или все же лучше данные брать на MFD в рисках.

Спасибо. Потренируюсь, расскажу. С уважением Дмитрий

Ну и всё это можно посчитать в Эксэле

Здесь S - текущая цена, Volatylity - Приведённая к длинне прогноза годовая волатильность , Normsdist(y) - Кумулятивная функция норм распред
Вроде так если не напутал -:))

Дмитрий привет, попробую изложить-
1. Предполагаем что приращения нормально распределены ( что вообще говоря неверно), тогда вероятность того что цена окажеться выше чем Х считается по следующей формуле : вероятность что выше =NORMSDIST( Ln(X/S)/Volatility))

Айрат! Я уж думал ты совсем пропал -)))). А возможны ли эти расчеты без указанных тобой прог. Или через Excel или какие либо возможности Метоса. С уважением.

Но думаю, что совпадение - случайно, обычно эти уровни используют для построения спрэдов , например для колл булл спреда - продажа страйка за максимумом и покупка внутри

Дмитрий, привет, Извини что с задержкой .Это "немного " изменённая формула ПробКалкулятора из Трейдстейшен8 , он расчитывает вероятность нахождения цены между 2 мя значениями в будущем, я беру следующие значения вероятностей : 25 % верятность что ниже минимума, 50% вероятность между минимумом и максимумом, и 25 % вероятность что выше максимума .

airat! Каким образом вычисляется прогноз по опционам. По июньским практически полное попадание. Хотелось бы знать - КАК?
С уважением Дмитрий

Количество Очепяток - растёт , Против Природы не попрёшь - Разум Диссипирует - Лето - пора отдыхать -:)))

ФлАт- ФлЭт

Странное какое то дно - без наколок -:))

Как всегда фирменное ИзвЕните - вместо ИзвИните -:))

В связи с открытием Летне-Дачного сезона, прогнозы будут выходить с перерывами , извените - пусть Лондон Пашет -:))
Думаю что будет Двойное дно, но пока все тренды вниз

Ну вот и 3 ий Ацкок . Неужели Дно -? -:))

Опять небольшой Ацкок - это уже 2-ой, Нужон третий -:))

28.04.2004 - RTKM - флэт ( в таблице очепятка - вниз)