С праздником, чтоб всегда было так весело ____:::)))))))))))))))))
Попробовал составить из 1 и 7 ( фмш-овый знак 17 - встречается в ответах всех задачек -:)) возможные максимумы и минимумы
почти везде получилось красиво -:))

Результат в % для МахДД,Профит Фактор(ПФ)
лучший по МахДД для
СБер махДД=-1.5,ПФ=5.5
худший по МахДД для
Мосэн махДД=-6.4,ПФ=2.3
Для всего портфеля из 8 бумаг ( 16 ТС) Мах ДД на удивление очень низкий всего 2 %, при этом профит фактор 2.85. Коэфф использования капиталла около 35 %. Для такого МахДД это очень мало поэтому дальнейшая задача:
посчитать эффективные Ф по Винсу для каждой бумаги и для такого портфеля

Попарное ( Лонг и Шорт для каждой бумаги) исследование в ХрАнализаторе показало, что для уменьшения махДД важна аникоррелированность Лонгов и Шортов. Поэтому для исследуемого периода времени (сильный тренд вверх) наверное и не возможно для Шортовых ТС достичь большего ПФ.

Попробуем уменьшить значение Длинны улавливаемых трендов с 30 до 20 - в результате увеличилось кол-во убыточных трейдов.
Исследование МАе показало что наиболее эффективным будет значение стоп лосса 1 %.
Результатом стало увеличение ПФ для Лукойла - 2.06, РаоЕЭс 1.65.

трендовость вниз ( Средняя Длинна тренда вниз -СД) только для 2 -х бумаг была более 30 ( для лонгов это было граничное значение для того чтобы ПрофитФактор был больше 1)
РаоЕЭс СД =33
МосЭн СД = 30
Соответственно ПФ только для 2х бумаг более 1.

Ничего удивительного в высоких значения ПФ для лонговой части ТС нет, поскольку значения Для тактики Купил и держи на рассматириваемом периоде очень высоки от 16.7 % у юкоса до 176.8 % у НорНикеля.
1)Интересно посмотреть что настоящий подход даёт для Шортовых систем
2)Ну и что даёт портфельный подход - 8 бумаг по 2 Тс ( лонговая и Шортовая) - последнее будет исследовано с помощью Программы ХрАнализатор Уважаемого Конкопа и Товарищи

2) Статистика для МФе даёт представление о уровне входа в трейд .
Среднее значение для 8 бумаг ( мах - 3 % мин - 2%) 2.3% это примерно 3 процентных атр - обычное атр отнесённое к цене.
Значит примем что уровень входа равен примерно 3 атр
Использование этого правила ( вместе со стоплоссом из Мае) даёт улучшение Профит фактора для всех исследуемых бумаг ( среднее значение - 5, мин 3.6 у РаоЕЭС, мах 9.7 у сургута)
Всего трейдов 106 - мах -19 на РаоЕЭС ,мин 6 на Сбербанке .
Тестирование проводилось на 400 днях только лонг ,масштаб получасовки это примерно 4300 баров.

следующим шагом посмотрим на статистику Мае и Мфе ( пока ограничимся Лонгами), которую даёт Омега.
1)Статистика Мае даёт представление о уровне Стоп лосса для трендовой ТС
полученные Граничные значения лежат в области от 0.5 % для МосЭн до 2.5% для Сбера.
Введём уровень стоп лосса для нашей ТС на уровне 2%( среднее значение около 1.8 %) прогоним по всем 8 бумагам .
Везде кроме Лукойла ( было 1.66 стало 1.64 )Профит фактор увеличился ( например для Рао ЕЭС - было 1.37- стало 1.55 )

Посчитаем статистику для трендов вверх вниз и флэта Длинна расчёта для 30 минуток 200 дней от 1.03.2004 отсчёт в прошлое:
РАОЕЭС вверх: кол-во(К) 20 , средняя длинна ( СД) 38, СтандОткл (СО)34
вниз:К17, СД33,СО28
флэт:К35,СД24,СО35
и т.д. для 8 ликвидных бумаг
.....
Выводы : 1)для каждого интервала времени можно построить иерархию трендовости - нетрендовости бумаг
2) На этом разбиении Тренд-Флэт можно построить трендовую ТС
например для РАОЕЭС лонгПФ1.37 шортПФ1.43 ( это без оптимизации параметров)
3) ТС даёт тем большее значение Профит Фактора - чем больше значение Средней длинны тренда для исследуемой бумаги.
Например при средней длинне тренда от 30 баров профит фактор для всех бумаг более 1.1 , а для средней длинны трендов более 40 - профит фактор более 2

Здесь ссылки на Прошлогодние дискуссии по поводу определения Тренда

www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html

www.howtotrade.ru/forum3/posts/157.html

Начнём понемногу
I). Тренд(Т)-Флэт(Ф)
Допустим мы умеем с некоторой степенью достоверности определять состояния Т-Ф
тогда
- если Т - определение Мах- Мин дня возможно с учётом прогноза изменения тренда и прогноза изменения волатильности
- Наращивание Плеч при каждой коррекции
- Работать по трендовой стратегии
-Если Ф-
Мах-Мин определяется исходя из прогноза уменьшения волатильности ( или Мах Мин предыдущего 1 Коррекционного движения )
- плечи не увеличиваются
- работа по ликвидным ТАшным бумагам ( примерно 20 -25)
Даже этого достаточно, чтобы понять что Решение задачи определения Т-Ф - сродни Нахождению Грааля

С Уважением Айрат

Здравствуйте

темы для разговоров: Тренд - Флэт, Шум - Сигнал, Внутридневная Торговля, Опционы, ТехАнализ - немного обо всём этом был разговор в прошлом году, см в предыдущих сообщениях
С Уважением Айрат

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать или купить компакт с программами теханализа (MetaStock Pro, OptionStation, ProSuite, RadarScreen, SuperCharts и др.) в Киеве. Заранее благодарен.

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Всех Поздравляю с Новым Годом, Успехов во Всём

Ответ: 0

Всех Поздравляю с Новым Годом, Успехов во Всём

Наверное скачать не удасться, попробуйте приехать в Москву, на Горбушке есть работающие СД. В Крайнем случае звоните после Праздников по Тел 946 - 42 -64, поможем

Ребята!!! Подскажите, где можно скачать Омегу=говорят она хороша для 15-минуток. Заранне благодарен

Посоветуйте пож. дешёвого но быстрого "западного" брокера для работы с Трэйдстайшн 7 (Омега)...

Подробности моего вопроса я написал на главном форуме.

За ранее благодарю за помощь.
Илья.

Юра, ок, у меня в почте Айрат поменялось на Shag