Ок, Попробую в Понедельник разобраться как делать картинки из Омеги.
Мне это пока было не нужно -:))

ok. nu mozhno kakuyu nibud' konkretnuyu systemu vylozhit' tam s equity curve i t.p. zvuchit vse horosho v teorii. hotelos' by uvidet' realizatsiyu. mne samomu eto slabovato sdelat', osobenno esli ispolzovat' tam vsyakie matematicheskie filtry.

Разброс движения может считатся по ЗигЗагу(затем выводиться в эксэль и там анализируется) или есть Индикатор в Омеге, он считает предыдущие движения в пунктах, наверное можно использовать другие способы. Самое простое - Разброс между Болинджерами, но там усреднение нужно делать короткое и длинное, и смотреть за схождением-расхождением полос разной длинны. Встречал в Литературе такую интересную штуку - считается разность ННВ и ЛЛВ за период 50 и период 5, далее выводиться в виде индикатора и смотришь за схождением-расхождением. В программе у Ганна тоже есть расчёты размеров предыдущих Тенденций

ok. kak schitaetsya razbros dvizheniya? pro stop skazhem ponyatno, hotya wavelets i t.d. "rocket science". pro 2 timeframe ponyatno. horosho by chart pokazat' dlya illustrazii. skazhem odnogo dnya. s treidami.

Пока достаточно , наверное много вопросов по изложенному.

Далее - как входим :
1. По стрелке -:)), я использую Для Рао Еэс ( интрадэйного) 2 масштаба 1 минутки и 30 минутки(скоро окончательно перехожу на 15 минутки) . Последние задают направление трейда. Например с пятницы 30 минутка в покупке. Играю в лонг. По 1 минутке было 6 трейдов : 3 лонга 3 шорта. Шорты не делал, выходил в кэш.
При входе в трейд ставлю Начальный Стоп, Размеры определяются следующим образом :
1. Нс больше Шума на заданном масштабе ( амплитуда шума определяется как Остаток наименьшего масштаба после отбрасывания тренда - Разложение по Вэйвлетам - беру Три сигмы) С Другой стороны по МАЕ истории трейдов определяю максимально возможный Размер стопа, приводящий к повышению эффективности МТС ( это не всегда возможно впрямую, но путём "нехитрых" манипуляций достижимо )

Например у меня минутки дают 2-3 сигнала в день по РаоЕэс. Если разброс движения более 4 коп.
Проблема возникает с разбросом движения менее 4 коп, тогда только контр тренд, он возникает после резких движений и обратных коррекций, они задают торговый диапазон, в котором можно или поиграть , или ничего не делать ( правда последнее черевато тем что будет пропущена часть тренда). Здесь в торговом диапазоне хорошо играет Полосовой фильтр типа Макда. Правда я добавляю сюда несколько других индикаторов ( типа РСАй или Стохастик)которые показвают перепроданность и перекупленность - они вместе на боковике работают достаточно хорошо.

начнём по порядку
1.минутки . Ведь чем меньше масштаб тем более он информативен, а по поводу шума - есть много способов его фильтровать, тогда получаешь достаточно гладкие линии. Например усреднение по 100 точкам - там уже шума нет . Если применить какой нибудь продвинутый цифровой фильтр ( например из Матлабовских). тогда разность 2- фильтров с разными временными задержками даст аналог макд гистограммы. Она тоже достаточно гладкая.

voo eto uzhe mushskoi razgovor. to chto target'i dolzhni byt' intraday soglasen t.k. trend days byvaet v mesyatze 3-4, a v ostalnoe vremya sidet' na trende do kiselnih beregov ne poluchaetsya. nuzhno snimat' babki i shdat' sledushei operazii. pochemu 1minutki ty govorish ya neznayu. ya 1minutki nenavizhu, posmotri na chart.. eto zhe odin noise. mne bolshe nravyatsya 3minutki ili 5minutki. igrat' v napravlenii bolshego mashtaba tozhe ideyu uvazhayu. no bolshe konkretiki pozhaulusta. kakie indicatory, chto za filtry, kak vhodim, kak vyhodim. ya vyskazhu svoii soobrazheniya.

А где хоть одна свежая идея для построения внутридневной системы ?
Пока только один способ - переходить на 1 минутки, там дополнительно фильтровать сигналы ( много шума), и делать фиксации прибыли на уровнях. Доп условия на систему -
1.) более 50 % профитных на тесте и проверочном тесте - (если ставить треллинг стоп то это достаточно просто )
2.) средний дродаун меньше среднего профита ( это достигается постановкой стоп лосса)
3.) Играть в напрвлении большего масштаба.(примерно в два раза снижается распил на флэте - для минуток флэт Это примерно плюс минус 2 коп)
4.) можно прибавить СаПр ( термин Рустама)

nuuuuuuuuuuuuuuuu gdee zheee systema? takim tempom let cherez 15?

Это кор зависимости обычно их строят для портфелей, например можно показать что если в портфеле есть акции коррелированные и анитикоррелированные - то этот портфель устойчив.
Для использования в трейдинге как предИндикаторы хорошее исследование в Энциклопедии Колби Мэйера ( Пишу по памяти могу ошибиться) - там исп-ся метод Ячеек, т.е событие сегодня и как оно повлияло на будущее изменение Цен - через День Неделю Месяц по широкому ( около100) кругу индикаторов .

Самое интересное что ,поскольку я приверженец ТА, - то по идее кроме цен ничего знать не надо - с утечкой информации у нас Всё нормалёк - поэтому по факту широкого оповещения публики каким нибудь событием - частенько следуют правилу - покупай слух - продовай факт -:))

по российским часто самыми быстрыми являются Интерфаксовцы, по западным наверное Рэйтер, но самое крутое - знать что будет событие событие и смотреть или валюту или металлы или нефть или ещё что нибудь ( но я пока до этой крутизны не добрался -:((

Айрат, подскажи где следует смотреть корпоративные новости, а то например на finam'е они появляются с серьезеым для Интрадэя запазданием.

по ликвидным бумагам между площадками есть возможность арбитража, поэтому конечно коррелируют.
Как это использовать для интрадэя ?
Наверное у каждого со временем появляются свои заметки , например по некоторым бумагам нельзя продавать /брать на Мамбе за Бидами и Оферами РТСа. Иногда можно обнаружить какая Площадка ведущая (Мамба РТС или АДР Лондон). Поэтому я и написал о том что пока пользуюсь консультациями специалистов по "неликвидам". Но надеюсь что со временем удасться найти ключик и к этим инструментам. Проблема .повторюсь. в том что здесь флэты более продолжительны ( куча ложных сигналов) а тренды взрывные и резкие ( если пропускать флэтовые сигналы и ждать подтверждения наличия тренда- пропускается большая часть тренда) - вот и приходиться пока заниматься Алхимией -соединять МТ( Механический Трейдинг) и Интуитивный Трейдинг ( Опыт трейдеров). Пока я в начале пути -:((

Айрат, подскажи насколько тесно коррелируют внутридневные курсы на различных российских фондовых биржах (ММВБ, РТС ...) и оказывают ли влияние торги на одной бирже на торги на другой.

Одним из решений этой проблемы является диверсификация портфеля таких бумаг, чтобы в каждой была "небольшая доля портфеля". Ещё одним ограничением - может быть величина "характерного" лота.
Наконец можно интрадэйно войти в бумагу и "посидеть в ней за интрадэйный масштаб" -:))
Всё что в кавычках - пока плохо алгоритмизируется - работаю в этом направлении -:((

Но иногда ,например, бывает ситуация ,как на последней неделе по РаоПр и Татн . даже на ТатнПр на масштабе дневок чёткий сигнал на покупку, интрадэйно можно сыграть в направлении Дневок ,если есть подтверждение на покупку или условия для покупки сохраняются и до уровней возможных Максимумов (тейкен профит) есть "большой" запас , другой вопрос и очень важный - риск интрадэйной игры когда наблюдается перелом дневной тенденции, тогда - прежде ликвидная бумага становиться резко неликвидной - те кто играл по дневкам имеют большой запас профита и могут пробить цену вниз далеко за разумные интрадэйные стопы - "ловушка неликвидности". Тут к сожалению для меня пока больше вопросов чем ответов, пользуюсь консультациями -"сидящих на неликвидах", они "предупреждают" о возможных заливах -:))
--------------->>>>

В основном конечно же интрадэй для Ликвидных бумаг ( там проскальзывание почти всегда малое - статистика есть для 30 минуток на РаоЕЭС) на Мамбе.
----->>>>