hm chto by zayatsz skazal.. z. by poprosil opredelit' "inertnost'". a u urovne mozhno hot' s potolka brat', glavnoe prinosit' li ih torogvlya po CHETKO opredelyonim pravilam denzhata.

Но самое интересное в уровнях не точность их предсказания ( Точность - просто чисто спортивное развлечение -:)), чтобы глаз не замыливался ). Ведь есть понятие шума - набор случайных ордеров отдаваемых по совершенно непрогнозируемым причинам ) например для Ростелекома :станд див для 30мин ( последние 1000 точек) 0.06, для дневок 0.17, если принять что шум почти Гаусс то для маловероятного события берём 3*0.17=0.51 , т.е "уровни" ещё надо основательно чистить от шума -:)) или переходить на более мелкий масштаб - но там куча других проблем.

Уважаемый Вискер. Просто Уровни фибо я почти не использую, поскольку не обнаружил там никаких интересных закономерностей ( тем более что есть дуги фибо и уровни фибо и способы разметки тоже не строгие - следовательно получаем плюс минус километр-:) Интересные результаты по Фибо могут получиться в сочетании с Элиотом, но попробовав 1 раз пройти по 30 минуткам РАО ЕЭС ( примерно 200 точек- заняло 2 дня) понял что там тоже всё от человека зависит, по каким критериям выбирать конфигурацию, но главное что некоторые по ходу прогонки пропадают . а потом появляются - значит то становятся невероятными - то вновь оживают, для Меня это пока непривычно.
По поводу уровней 40.20 по Рткм- на 15 минутках - 2 основных вершины по Ганну, 40.80 - Атр там и болтались весь день.

Уважаемый Айрат! Я нахожусь в поиске и эффективного (простого в вычислении) метода для себя не нашел. Тем более определять уровни по нескольким бумагам. Если все таки такая потребность возникает, то использую уровни Фибо на дневках и часах в сочетании с анализом точек разворота. По телу 40,05 ... 40,15 это уровень 50 % коррекции на дневках + несколько точек разворота на этих ценах. Поэтому и возник вопрос, если Вы используете методы, на которые Вы ссылались 06.11, то как Вы получили другие уровни. По моим наблюдениям уровни Фибоначчи наиболее предпочтительны, похоже их используют большинство участников рынка. С уважением.

По поводу методов. которые я привожу 6.11. - это те методики, которые мне известны. Способов их применнения много .Например у Ганна есть Углы, Квадраты,Окружности, Основные, Промежуточные, Малые тенденции и вершины и много чего интересного. Боллинжеры можно применять как пробойную так и контртрендовую техники. Если бы Вы поподробнее описали использование этих широко известных методик, было бы интересно. Правда Мне было бы Интересно услышать о других техниках вычисления уровней. Например Га или Нейро техники. Только с примерами не из книжек -:))

Уважаемый Вискер. Уровни представленные в Финаме и Здесь расчитываются по Атр - это самый простой путь их вычисления. Если у Вас совпадения лучше чем то что публикуется хотелось бы посмотреть в Реале , а не на словах, Ваши ежедневные уровни. Скажем для начала можно представлять их в Интрадэй руме. Хотябы по 3-4 бумагам. В принципе не важно чтобы они были достаточно точными ( например по РАО ЕЭС шум на 15 минутных барах примерно 2 коп ) . С Уважением Айрат.

Уважаемый Айрат! Не подскажите как Вы определяете те самые уровни, которые привели сегодня 02.12. и ранее сообщали в финаме довольно длительное время. У меня Ваши уровни никогда не подтверждались. Вот и сегодня по телу 40.9 и 40.2 - по какому методу получены эти числа. У меня уровень был 41.05 ... 41.15 - предыдущие максимумы. 06.11 Вы привели свои приоритеты в методах, но у меня они не дают то, что Вы приводите.
С уважением

Уважаемый Заяц. Как бы вы отреагировали на следующее сообщение : 1. Одной из характеристик рынка явл Инертность. 2. Из свойства Инертности можно получить уровни Максимумов и Минимумов следующего периода времени на рассматриваемом масштабе. 3.Если я знаю ,например для завтра, Максимум и Минимум дня, тогда вся Интрадэйная Игра заключается в том чтобы до Максимума играть в лонг, там делать тейкен профит. ( аналогично до Минимума играть в Шорт - там тейкен профит )
4. Всё о чём я здесь пытаюсь говорить - это постановка задачи, с решением которой будет не только Эмпирическое ( экспериментальное) умение считать эти уровни, но и теоретическое ( в виде формул или правил для численного расчёта)- следовательно используемое в Торговых Системах, или ещё круче в Мех ТС.

daa, diskusiya poshla na urovne "fizika":) ya to dumal chto to nibud budet tipa kogda 5ema cross up 20ema BUY :)

Александр, спасибо за ссылку, попробую разобраться. По поводу Уровней - пытаюсь сформулировать последовательность Решений для трёх задач :
1. Равновесная система ( с постоянной "массой" и "затуханием" - синусоида с эксп затуханием)
2. + внешнее воздействие - простейший случай вынужденные колебания - резонанс или затухание( прстейший случай)
3. Системы с обратной связью.
Решения для элементарных случаев - хорошо известны. А вот для переменных коэффициентов- Или ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА или численное решение .

Айрат, я нашел ссылку на критерий Колмогорова-Смирнова

http://medin.insysnet.ru/biblio/teorver/teorver65.html

С уважением

Александр, это Рая , но о пиле с амплитудой в 3 руб я там смайлики поставил. ( экстремумы : 2.5-1.3-5.9-2-5.35-2.4-4.1) - почти Пила, если не принимать близко к сердцу тот факт что это Родная Рая с которой уже 7 лет живём Душа в Душу изо дня а день,а не какой-нибудь Буржуйский МелкоМягкий - :)))

Айрат - это Вы о какой акции говорите?

"На дневках 849 точек ( картинка иная - "Пила" с амплитудой 3-3.5 рубля -:)) ). Конечно и результат Иной для Дневок выделяется лишь 5 цд с 35 % , если добавить мение мощные Пики ( 4%) тогда для 8 д.ц 47 % ( что меньше полученного на 15 минутках ( там на дневках - растущий тренд)
Думаю здесь Будет "флэт" на месячных масштабах -:))) "

С уважением

По поводу тейк профитов: действительно это случайная величина ( из-за массовости и нетехнологичности). Но есть хорошо организованная и сплочённая группа технарей. Они выступают в роли "Лидеров", подхватывая процесс запущенный наиболее сильными из Фиксирующих Профит, или исполняющих Заявки Крупных Клиентов. Есть ещё крупные рэнжевые игроки, они конечно могут нарисовать Уровень Фибо 58 % или 17.777 %, но мне кажется это просто Инсайд по Крупным ордерам (Точнее их отсутствию).

Тем не мение причины выбора флэтов на 15 минутках следующие :
1. Можно выделить много разных трендов на дневках ( проверка )
2. Именно 15 минутные флэты - есть уровни ( вероятных экстремумов) обнаруженные на дневках
3. Мы ищем свойство инертности, оно легче обнаруживается в стационароном ( маловозмущённом ) состоянии.
4. Логично выделение 8 категории участников (спекулянтов)как наиболее сильно влияющей на процесс формирования экстремумов.
5.Другие причины .( например 15 минуток ровное количество в дне 33 ( было 28) )