Айрату. Смена - это конец одной тенденции и начало (!) другой. так что это с какой стороны смотреть :)

А что касается малого количества баров, то я говорил о среднем значении, а не о конкретном тренде.

Что касается моделей. то тут вопрос сложный. Наверно можно придумать модель тренда с "почти гауссовским шумом" и на 5 минутках. Но это точно будет не кусочно-квадратичная модель, как моя для дневок. Возможно "спасет" синус, как в модели Рустама, но это надо проверять.
С уважением

Александру : про тяжёлые хвосты понятно, но как из этого вытаскивается малое количество баров в трендах, пока трудно понимаю , ведь тренд может быть длинным (большое кол-во баров) на малых относительных приращениях ( особенно на малых масштабах) как из распределения приращений получается оценка длинны тренда ?
Про ложные входы выходы на малых масштабах - это просто Беда -:)))
Про выделение "Гаусовского" шума - а если модель тренда подбирать до тех пор пока остаток - Шум не будет "почти" Гаусовским - медиана,мода,среднее - совпадают; "счётное" количество хвостовых выбросов ( или 99 % амплитуд внутри 3 сигм ), может ещё какие характеристики подскажите ?

Хану : при пробое мах мин первых полу - часа, не только 2 копейки, но и движение можно словить при определённых условиях на рынке, например : сильный тренд - неожиданное событие - гэп утром в противоп направлении - пробой мах 1 часа и продолжение движения по тренду ( стопы на противоположной строне диапазона 1 часа ). Здесь много ещё ньюансов но схема примерно такая .

Смена тренда - это и есть его Конец -:)), так что тут Мы совпадаем.
Но в середине достаточно длинного тренда ( на дневках они редки а вот на 15 минутках очень часто встречаются) и сглаженный мувинг и сигнальная линия - составляющие макд и дающие гистограмму - почти паралельны и слабые случайные изменения приводят к множеству ложных "Дивергирующих" пичков - и лишь к концу тренда , когда начинается переходный процесс - появляются "Настоящие Дивергенции ", как идентифицировать переход от Ненастоящих к Настоящим ????

Про МАКД не соглашусь. Дивергенции на ней на дневках, как правило, указывают на смену тренда и "работают" в самом начале трендов (конечно не с вероятностью 1, но почти 0,7).

С уважением

Последнее время меня посещает крамольная мысль : в интрадее может проще использовать одну часто дающую сигналы систему и много других фильтрующих эти сигналы ТС,правил,уровней поддержки/сопротивления, правда тогда МТС превращается в САПР то о чём говорил Рустам. А МАКД работает только на боковиках и в конце трендов. Что касается осцилляторов - они шумливы ( их тоже надо сглаживать , но тогда потеря предсигнального свойства ), вверху и внизу там где по классике Перекуп Перепрод - они сильно нелинейны и что там можно вытащить - непонятно

Индикатор индикатору рознь. Тот же МАСД чисто трендоввый и его использовать сложно. Наверно будет работать что-то тпипа стохастика.

С уважением

Дык, реальная МТС, как таковая, на интрадее не пойдет. Там только индикаторы с осциляторами в ходу. А то, про что ты говоришь, правильно, только на более длинных, часовики, дневки.

Чем мне не нравятся маленькие тайм-фреймы.
Я уже не раз убеждался для акций: чем меньше тайм-фрейм, тем тяжелее "хвосты" распределения логарифма отношения цен. С точки зрения моей модели это означает одно из двух
- либо короче (по числу баров) тренды;
- либо меньше количество игроков и шум сильно негауссовский.

И в том и в другом случае задача выделения тренда существенно усложняется и, следовательно, вырастает доля ложных входов и выходов.

Самое любопытное, что у Форекса "облегчение" хвостов с увеличением тайм-фрема происходит медленнее, чем на акциях. А это означает, что модели, основанные на гауссовости шума для акций лучше применять на более длинных тайм-фреймах. А на форексе и для интрадэя вообще искать другие подходы.

С уважением

Александр, я не согласен с высокими издержками. Да, если игра только на свои, без плечей, то да. Но интрадей без плечей не имеет практического смысла. Другое дело, что с плечами риски выше. Особенно при резких движениях, на новостях.

Один из самых главных недостатков интрадея - необходимы инструменты для борьбы с шумом, например стопы должны быть больше характерных шумовых движений , плохо то что эти "Характерности "тоже меняются

Ещё один плюс интрадея : Если дневная в деньгах, т.е нет тренда, я перехожу на 15 минутки ( раньше 30 мин), если 15 мин в деньгах, перехожу на 5 минутки, там тренды есть всегда -:)))

К недостаткам интрадэя надо добавить высокие трансакционные издержки.

С уважением

и напоследок.
Обычно интрадей используют не в чистом виде, а как дополнительный вход в рынок, если был неплановый выход него вне системы

А теперь просто о внутридневной торговле. Никогда не видел человека или систему получающую прибыль только внутри дня и выходящего в кеш в ночью. Можно построить неплохую систему и на 5-минутках, но торговать ее сплошной ад (хотя может это просто не для меня). Требуется огромное внимание, большие проскальзывания и малая прогнозируемость практически сводят результат на нет. Сам лично считаю, что внутри дня можно торговать от уровней макс./мин. предыдущего дня (поклон Айрату), причем строго в направлении тенденции, которую определят более долгосрочная система. Есть личное наблюдение, что обычно РАО показывает в течение первых получаса/часа локальные макс./минимум. И при прорыве их зачастую есть возможность урвать пару копеек.

Начнем интрадеить? ))
Я добавлю плюсы интрадея к Айрату
- психологически наличие возможности торговать в любое время, вне зависимости от торговых пропусков (системщик зачастую не может себе этого позволить)
- удобен для лихих физиков, потенциально высоким отношением прибыли/убытка
- нивелируется влияние гепов
Но и минусы налицо:
- практически невозможно построить рабочую систему (об этом ниже)
- вся торговля сводится к проторговке уровней и иногда фигур
- невозможность торговать большим объемом
- "нервная торговля"

тест

Айрат, этот скрипт понимает "красную строку" и использовать знак # на этом форуме не имеет смысла.
С уважением

Хан, я имел ввиду среднее время в позиции. Конечно я понимаю, что при любом трейдинге могут быть и позиции на пять минут и позиции на месяц. Но это крайние точки. А хотелось как то классифицировать стратегии по центральным областям распределения времени сидения в позиции.

С уважением

Каковы приемущества интрадея?
1. Риск ограничен внутридневным , контролируемым движением 2. Можно на начальном этапе ( малом масштабе) поймать "начало " тренда , затем "передав" позицию более грубым масштабам ( психологический фактор ) с запасом по профиту 3. При достаточной технической оснащённости контроль за событиями - способными повлиять на движение цен .# Интересно было бы услышать мнение Уважаемых оппонентов . Попробую в следующий раз перечислить отрицательные стороны интрадей трейдинга.