Аппроксимация индекса РТС динамической системой (прислал research)
    Форум
Отправлено: admin1
10/29/2003, 23:06:57

e-mail автора
На первом графике изображен индекс РТС с мая по настоящее время.

На втором графике приведена апроксимация некоей формулой полученной из
динамической системы.

К динамической сиcтеме предьявляются следующие требования.

Она должна описывать формально "гладкие" траектории. Желательно иметь
только полиномиальные решения. Это возможно только при фрактальной формулировке.

На обычном языке это означает, что во фрактальном мире (D=0.46 для
приведенного графика) мы имеем линейный трэнд. Наблюдения показывают,
что смена режима происходит из-за флюктуаций размерности.
(D<1 докритические волны, D=1, классичекий режим, D>1 закритические волны)
Обычно, если D было меньше 1 он доходит до 1 и выше. Это означает смену
режима.
Данный параметр ( в основном ) определяет глубину скачка. Сравнение
первого скачка в 2003 году с проходящим сейчас говорит о том, что
размерность продолжает оставаться в докритическом режиме.

Вывод из графика: пока нет оснований предполагать смену растущего
полиномиального режима в динамической системе.


    Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100