Может ли ликвидность быть причиной низкой прибыльности МТС
		Форум

Отправлено: СергейЮ 04/26/2002, 12:10:57 e-mail автора

Последние две недели я занимался разработкой МТС на часовках с одним оптимизируемым параметром. То есть, возможностей для оптимизации, конечно, больше, но специально установлен ровно один. Смысл его очень простой. Если в системе рассчитан уровень входа в лонг Р, то выставляется стор-ордер на покупку Р*(1+opt). Если рассчитан уровень выхода из лонга М, то стоп-ордер на продажу выставляется М*(1-opt). Понятно, что чем больше opt, тем меньше сделок порождаем МТС. Потери при покупке и продаже фиксированы по 0,2%. В результате сложилась следующая картина. Для EESR наилучшее значение opt=0. При этом увеличение opt приводит к снижению эффективности, которое особенно проявляется в 2001 и 2002 году. Для LKOH, MSNG, SNGS, RTKM 2001-2002 годы оптимальное значение находится в диапазоне 0,002-0,009 но общий оптимум лежит около 0,005. Выше 0,01 доходность заметно падает. Для SBER все по барабану. Можно ставить хоть 0,005 хоть 0,03 - все равно класный результат. Вот я и подумал, нет ли здесь связи с ликвидностью. Райка самая ликвидная и требует наиболее быстрой реакции.

Назад |Вперед |Текущая страница