Дропдаун (dropdown) - разница между локальным максимумом на кривой капитала (equity) и ближайшим к нему справа локальным минимумом справа, выраженная либо в абсолютной величине, либо в процентах от локального максимума.
Макcимальный дропдаун - наибольший дропдаун из наблюдавшихся на известной истории дропдаунов, выраженных в одних величинах (% или абсолютных).

• Quark. The correct spelling is DRAWDOWN (not dropdown). http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9808295


• Strelok. Может я не прав, но ИМХО это
  называется drawdown.




• А. Г. Нет, похоже Вы правы.

Антон Г.

Снижение линии капитала от ее пика, вычисляемое как правило(правильно) в % или деньгах. Как правило рассчитывают открытый дродаун и закрытый, соответственно за все время нахождения в сделке и по закрытию сделки.

Алгоритм на Easy Language:
Inputs:Capital(10000);
Vars: EqTop(1), Equity(0), DD(0), MaxDD(0);
Equity=NetProfit+Capital;
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop - 1)*100;
MaxDD = MinList(MaxDD, DD);     {Max Drawdown %}

Алгоритм на русском:
Переменные: Капитал, Пик_капитала, Дроудаун, Макс_Дроудаун
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
{Пик капитала = большее из Пик_капитала и Капитал}
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop - 1)*100;
{Если Пик_капитала > 0 то Дроудаун по формуле}
MaxDD = MinList(MaxDD, DD); {Max Drawdown %}
{Макс_дроудаун = меньшее из Макс_дроудаун и Дроудаун}