Собственно, это МЕТА-ВОПРОС по отношению к http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html.

Олег

Иван, набор свойств определения может быть сформулирован только ПОСЛЕ того, как будет выяснено, какую ПРОБЛЕМУ это определение должно решать. Я не имею и не ищу определения тренда, поскольку не вижу проблемы, которую я мог бы попытаться решить, основываясь на определении тренда.

shag

Пока у меня 12 пунктов, ужать не удаётся, поэтому немного рвано :

1. Есть модели рынка - одна из них Трендовая модель (ТМ)
2. На некоторых временных интервалах(ВТ) могут существовать в среднем направленные движения (СНП), достат Амплитуды и Длительности. и т.д.

Видим что любое определение должно:
1. Опираться на метод анализа (Количественный)
2. Выделять ВТ и СНВ на которых работает определение
3. Уточнять каким способом из СНП будет вытягиваться Прибыль

Пока Всё

Дискуссия Ивана FXS и Олега по поводу ответа Олега

Иван FXS

Олег, Вы понимаете разницу между трендовыми и контр-трендовыми системами? Вообще, как по Вашему: контр-трендовые системы СУЩЕСТВУЮТ, или все, что несет денег есть ТРЕНД?

Олег

Иван, я не пользуюсь торговыми системами. Я прекрасно понимаю смысл и значение терминов технического анализа. Дело в том, что нельзя говорить ни о какой тенденции рынка, не указав предварительно что есть флуктуация. А для того, чтобы отличать флуктуации от трендов нужно иметь апрорное представление о распределении. Этого не умеет никто. Более того, этого уметь в принципе нельзя. Поэтому я честно говорю, что не знаю и не хочу знать, что такое тренд. Довольно и того, что я умею пользоваться тем, что происходит на рынке. В данный момент имею 6 пунктов на ESZ02. Пардон, уже 7.

Дискуссия Ивана FXS и shaga по поводу ответа shaga (с небольшим участием А. Г.)

Иван FXS

Айрат, вот не нравится мне этот Ваш постер, - настолько, что даже 2 дня рука не подымается что-то написать ;-)

"Есть модели рынка" - понятно, что много чего есть у нас в головах: контексты, представления, задачи ...

Заход на "определения", ради которого был создан этот конкретный форум, может быть продуктивен только если мы не будем БЕЗ МЕРЫ вываливать все это сюда!

Я продолжаю настаивать, что "определение тренда" нужно строить как некоторое формализованое свойство ОГРАНИЧЕННОГО отрезка ЧИСЛОВОГО ряда (см. вопрос в http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html дискуссия Ивана FXS и shaga о первом определении Ивана FXS)

shag

Я попутно ввёл там где Вам не понравилось несколько Базовых терминов от которых и буду стараться потом плясать -)

1. Почему Определение тренда должно строиться от Формализ св-ва ОоЧр?
Когда оно должно там использоваться ? Ведь формализованное свойство - наверное выводиться из совокупности признаков разных ОоЧр.
2. Более того наверное "Трендовость" - получается как исключение других более формализуемых и "постоянных" на всех ОоЧр свойств ( например Шум).

Иван FXS

Айрат, а ГДЕ Вы "будете стараться потом плясать"? Понимаете, процесс коллективного мыследействования (=дискуссия) разворачивается всегда в некотором определенном пространстве. И указания перстом куда-то за горизонт, за пределы этого пространства, - не приносят пользы дискуссии, а вред - могут принести ...

"Трендовость - получается как исключение ... например Шум" - это позиция АГ: после удаления тренда ДОЛЖЕН остаться белый шум. Для меня она неприемлема, поскольку АБСОЛЮТНО НЕ-ФРАКТАЛЬНА! Обратите внимание на пример: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html (первое сообщение третьей дискуссия А. Г. и Ивана FXS об определении А. Г. - прим. составителя) - АГ вынужден будет заявить, что там НЕТ ГЛОБАЛЬНОГО тренда!!!

Кстати, приглашаю заглянуть за ближайший холм: http://no-cache.moysha.ru/wtboard/23117.shtml ;-)

А. Г. (ответ на упоминание Иваном FXS его определения)

Вы ДВАЖДЫ ошиблись, Иван, трактуя меня. После удаления тренда, должна остаться случайная последовательность, независящая от t. Белый шум - частный случай такой последовательности, но НЕ наоборот. Например, цепь Маркова и модель Бокса-Дженкинса, тоже являются примерами таких последовательностей, но не являются белым шумом.

На Ваше сообщение я ответил ниже (см. http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html третья дискуссия А. Г. и Ивана FXS об определении А. Г. - прим. составителя). Ваша модель содержит ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫЙ тренд. Да, нелинейный. Так в определении ничего и не говорится про функцию f(t). С уважением

shag (ответ Ивану FXS)

1.Ваш пример с синусами - монотонный тренд, на масштабе примерно больше 65 ед - 10*sin() это шум , после его удаления тренд - линейный.
2. Последовательность что удалять вначале - принципиальна, что такое шум я могу сказать почти точно, есть много моделей и определений.
3. Плясать - это конструкция позволит где угодно лишь бы была компания ( не факт что она устойчива ).
4.На Холме побывал, - размечу какую нибудь бумагу и задам вопросы, если чего не пойму. Пока понравилось - немного похоже на Ганна.
5. Почему необходима Фрактальность Процедуры - не понял

Иван FXS

1-2. "sin() это шум" - браво, Айрат! ;-) Дайте, пожалуйста, опредление шума - такое, чтобы Y=10*sin(i/10) подпадало под него!?
3. Плясать - так плясать! Вы согласны, что "заход на определения" есть попытка построить АКСИОМАТИКУ МТСо-строения?
5. Фрактальность Процедуры - нууу ... это уже вопрос из области мировоззрения ...

shag

Иван, там же было указано на масштабе более 65 - Ваш синус это шум.

Определение следующее:

1. На Каждом Масштабе сигнал можно разделить на Тренд и Шум.
2. В случае если весь период Синуса укладывается в 1 ед масштаба ( i/10 ~ 2*pi ) то он усредняется и даёт ноль - это требование вылезает из ортогональности ( для простоты) базисов для Трендов и Шумов
3. Это (1,2) конечно же упрощённо, но я подобрал функуцию в качестве тренда , для которого получил "Шум" для Вашей функции как "синусоиду" вдали от границ.
4. Заход на определения даёт базу для дальнейших, по возможности логически непротиворечивых, построений ( которые мне даются всё труднее и труднее -).

Возможно Пока Это попытка построить Аксиоматику .

Иван FXS

Сорри, я просто не понимаю, что такое "тренд на масштабе" :-(

Кстати, первый раз слышу, чтобы при переходе к более грубому масштабу что-то "усредняли" - обычно ПРОРЕЖИВАЮТ.

Ну и - почему бы Вам не поинтересоваться у АГ (это ведь для него был сконструирован пример) - что останется от его трендов "на масштабе более 65 " ;-)

shag

1. Например у Ганна малая , промежуточная и основная тенденции это в каком то смысле разные масштабы трендов:
- или дневки 30 минутки и 5 минутки
- или разные проценты у зигзага.

Причем все эти масштабы уточняемые ( вложенные )

2. Усреднение - если берёте 1-е и последнее значение на интервале , для получения среднего значения ( разложение Хаара), то внутренняя точка - выпадает на каждом переходе к большему масштабу( удвоение) - это и есть "прореживание" с основанием 2 по времени

3. У АГ при случае спрошу

Иван FXS

Сорри, первый раз слышу, что есть "у Ганна малая , промежуточная и основная тенденции" - не могли бы Вы дать ссылку или развернутый комментарий?

shag

Дж Хержик, Модель Цена Время, р 49,р 67,р87 , а развёрнутый коментарий по ходу обсуждения если Вам будет интересно.

Иван FXS

"Дж Хержик, Модель Цена Время, р 49,р 67,р87" - увы, у меня нет этой книги.
"Развёрнутый коментарий по ходу обсуждения" - конечно интересно.

shag

Иван, обсуждение тем более интересно, потомучто процедура расчёта максимумов и минимумов похожа на Вашу, из 3 мах баров находиться максимальный - называем вершиной, то же для минимумов - называем донышком, между ними движение - малое( иногда называют Свингом)

По поводу книги - могу её купить и с оказией передать Вам, или при встрече Торжественно Вручить.

Иван FXS

Еще раз, правильно ли я понял: берем 3 последних бара, и на ходим на них экстремальные точки - High и Low. Движение от 1-го из этих экстремумов ко 2-му - это "малый Свинг"?

Повторяем процедуру на 5-и последних барах - это "промежуточный Свинг"?
Повторяем на 7-и - "основной Свинг"?

shag

3 последних бара у них махи : 1.3.2- если там есть такая конструкция : 2>1 & 3>2 это малая вершина , берём предыдущие 3 бара если мин для точек 0,-2,-1, то при вып условия на мин 0>-2 & -1>-2 это малое основание , между ними половина малого свинга ( если за полный считать мин- мах - мин) .

Повторяем процедуру для 5 +5 точек ( может быть от 7 до ... точек) внутренние бары в расчёт не принимаются , далее для 7+7 .

Иван FXS

"если там есть такая конструкция" - предположим, понятно ... а если нет такой конструкции - что делаем?

shag

Тогда конструкция была раньше, а сейчас мы едем в фазе продолжения Конструкции.

Гораздо интереснее следующие вопросы :
1. Как учитывать внутренние бары - ведь в них тоже есть "какие то" сигналы
2. Как "правильно" использовать эти конструкции в определениях трендов
3. Как использовать очень полезное свойство вложенности у такой конструкции
4. Для применения в МТС необходимо определиться "вперёд" минимум с 1 баром ( на любом масштабе) ? т.е задача Теоретически сводиться например к определению движения на 1 ТИК (минимальный бар) вперёд -

продолжение :

промежуточное движение для 5 баров, основное для 7 баров.

Плюсы такого подхода :

1.Вложенность масштабов ( значит техники ( правила торговли) последовательно уточняемы )
2.Рыночная (правильная) разметка мах и мин ( в отличии от зигзага - там параметр извне )
3.Можно получить простую и наглядную статистику прошлого
4.( Наверное много других)

Минусы :

1.определение мах\мин - 1,2,3, баров назад ( соответственно)
2.( наверное много других)

Продолжу :

получается дилемма:

1. с одной стороны чем ниже по масштабам опускаешься даже с такой простой конструкцией как у Ганна, тем больше влияния оказывает Фактор, никак не прописанный в этой теории - увеличение количества внутренних баров ( точнее он прописан но как временная составляющая ).
2. Если оставаться на достаточно грубых масштабах то велико время ожидания пока закончиться формирование малых экстремумов. Опять Временной фактор.

Вывод :