Что такое "робастность системы"?
Re: Вопросы и ответы -- admin3   Ответить Форум
Отправлено:
01/05/2003, 13:11:21

Author Profile e-mail автора
Антон Г.

Вообще я всегда, считал что робастность это (если у системы есть параметры) или устойчивость результатов системы(DD,AW/L,%Win и т.д.) на разных бумагах при одних параметрах, или устойчивость результатов системы на одной бумаге при изменении ее параметров "в разумных пределах", или устойчивость результатов системы при сравнении с результатами Maximum Profit System. Может неправильно, а?

С уважением, Антон.

СергейЮ

Термин робастный используется строго только в математической статистике. Имеет некоторые отличия от "устойчивый", хотя и близок по смыслу. На рынке как термин не употребляется. На мой взгляд, просто род синонима к "устойчивый". Поскольку нет сложившегося определения, лучше говорить устойчивый по отношению к ... . Факторов много и на все случаи жизни устойчивостью не запастись. Полагаю, точное формулирование факторов, по отношению к которым проявляется устойчивость, следует в тексте обязательно приводить. Иначе термин превращается в эпитет.

Антон Г. (уточняющий вопрос Сергею)

Устойчивость к изменению входных данных ? (Цены финансового инструмента, объема сделок, времени совершенных сделок). Нормально?

СергейЮ

Я приводил примеры безотносительно к фондовому рынку. Что касается ФР, то можно в качестве оценки ошибки в измерении цены закрытия брать спред. В сущности, вероятность того, что последний удар придется по биду или оферу 50/50. Так что идеологически такое описание ошибки представляется оправданным. Многие сталкивались с ситуацией, когда при закрытии по оферу есть сигнал на вход, а при закрытии по биду- нет. И выставлением своего ордера на покупку мы "сами себя осигналиваем". Что касается устойчивости к входным данным. Скорее, речь идет о том, что система настроенная под райку может работать на всех наших ликвидных фишках. Если еще и на амерских - "сильно устойчива" Но может идти речь и о диапазоне настраиваемых параметров.

fsv

Антон, я употребляю термин "робастный" применительно к ТС, вкладывая в него следующий смысл: "свойство ТС обладать устойчиво-положительным матожиданием трейда применительно к условиям out-of-sample". Поскольку с течением времени число трейдов, вообще говоря, растёт, то и матожидание будет, вообще говоря, меняться. Поэтому и рождается полуидиотская формулировка "устойчиво-положительное".

СергейЮ (уточнение к сообщению fsv)

Если Вы отвергаете гипотезу, что МО трейда меньше или равно 0 с вероятностью 90% или 99% или 99,9%, не будет ли это как раз тем, что Вы называете "положительно-устойчивым".

А. Г.

Как правильно заметил СергейЮ, термин "робастность" используется в математической статистике в задачах оценок и критериев. Робастной называется статистика от выборки, которая обладает свойством слабой изменчивости при наложении на исходную выборку редких "выбросов", т. е. еще одной выборки, которая в большинстве точек является нулем, а в небольшом числе точек выборкой из неизвестного распределения, как правило с большой дисперсией по сравнению с исходной выборкой.
Что касается торговых систем, то здесь больше подходит термин "устойчивость". Лично я называю устойчивой торговую систему, если отношение доходности системы к доходности некой эталонной системы на любом временном участке имеет стационарное стандартное отклонение существенно меньше среднего этого отношения, рассчитанного по всей выборке.


Ответить   Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100