Что такое "робастность системы"? | ||
Re: Вопросы и ответы -- admin3 | Ответить | Форум |
Отправлено: 01/05/2003, 13:11:21 e-mail автора |
Антон Г. Вообще я всегда, считал что робастность это (если у системы есть параметры) или устойчивость результатов системы(DD,AW/L,%Win и т.д.) на разных бумагах при одних параметрах, или устойчивость результатов системы на одной бумаге при изменении ее параметров "в разумных пределах", или устойчивость результатов системы при сравнении с результатами Maximum Profit System. Может неправильно, а? С уважением, Антон. СергейЮ Термин робастный используется строго только в математической статистике. Имеет некоторые отличия от "устойчивый", хотя и близок по смыслу. На рынке как термин не употребляется. На мой взгляд, просто род синонима к "устойчивый". Поскольку нет сложившегося определения, лучше говорить устойчивый по отношению к ... . Факторов много и на все случаи жизни устойчивостью не запастись. Полагаю, точное формулирование факторов, по отношению к которым проявляется устойчивость, следует в тексте обязательно приводить. Иначе термин превращается в эпитет. Антон Г. (уточняющий вопрос Сергею) Устойчивость к изменению входных данных ? (Цены финансового инструмента, объема сделок, времени совершенных сделок). Нормально? СергейЮ Я приводил примеры безотносительно к фондовому рынку. Что касается ФР, то можно в качестве оценки ошибки в измерении цены закрытия брать спред. В сущности, вероятность того, что последний удар придется по биду или оферу 50/50. Так что идеологически такое описание ошибки представляется оправданным. Многие сталкивались с ситуацией, когда при закрытии по оферу есть сигнал на вход, а при закрытии по биду- нет. И выставлением своего ордера на покупку мы "сами себя осигналиваем". Что касается устойчивости к входным данным. Скорее, речь идет о том, что система настроенная под райку может работать на всех наших ликвидных фишках. Если еще и на амерских - "сильно устойчива" Но может идти речь и о диапазоне настраиваемых параметров. fsv Антон, я употребляю термин "робастный" применительно к ТС, вкладывая в него следующий смысл: "свойство ТС обладать устойчиво-положительным матожиданием трейда применительно к условиям out-of-sample". Поскольку с течением времени число трейдов, вообще говоря, растёт, то и матожидание будет, вообще говоря, меняться. Поэтому и рождается полуидиотская формулировка "устойчиво-положительное". СергейЮ (уточнение к сообщению fsv) Если Вы отвергаете гипотезу, что МО трейда меньше или равно 0 с вероятностью 90% или 99% или 99,9%, не будет ли это как раз тем, что Вы называете "положительно-устойчивым". А. Г. Как правильно заметил СергейЮ, термин "робастность" используется в математической статистике в задачах оценок и критериев. Робастной называется статистика от выборки, которая обладает свойством слабой изменчивости при наложении на исходную выборку редких "выбросов", т. е. еще одной выборки, которая в большинстве точек является нулем, а в небольшом числе точек выборкой из неизвестного распределения, как правило с большой дисперсией по сравнению с исходной выборкой.
|
Ответить | Назад |Вперед |Текущая страница |