Subj выплыл из седого прошлого ( http://www.fxo.ru/forum-2/messages/76582.html ):

... "излишняя жесткость" стоп-лосса ... есть основа следующего парадокса: к моменту ... срабатывания соответствующая сумма УЖЕ проиграна ... так что же "спасает" стоп-лосс?

airat

Давным давно я провёл интересный эксперимент :
взял МТС ку - прогнал ( получил Плато ) по параметрам для РаоЕэс, и с этими параметрами попробовал вставить стопы, - результат ухудшился ( всё выгребла оптимизация ). Решил задачку по другому - взял от балды ( кругленькие ) параметры ( 10 - 20 - 10 ), прогнал по Рао ЕЭс - результат естественно ухудшился , но внесение стопов улучшило гладкость Эквити и увеличило Доход. Далее прогнал по 8 бумагам получился портфель ( достаточно устойчивый к дродаунам )

Вывод : Если брать неоптимизированные параметры , то результат будет неоптимальный - отчасти это хорошо - не создаёт иллюзий , но улучшаемый стандартными приёмами - например постановкой стопов. Таким образом стоп лосс спасает , кроме стандартных ответов, ещё и от необходимости подгонки параметров.

timsz