Юрий Макаров. Любая торговая система прогнозирует рынок
Re: Технический (статистический) анализ. Механистические торговые системы -- admin3   Ответить Форум
Отправлено:
03/28/2003, 22:58:21

Author Profile e-mail автора
Часто на форумах возникают споры - "Можно ли прогнозировать рынок?".
При этом обычно "прогноз" понимается в узком смысле, как предсказание уровня цены на определенную дату.

Обеспечение (наличие) положительного матожидания торговой системы это и есть результат успешного прогноза, пусть и в статистическом смысле.

Прогноз можно ведь сформулировать по разному.

Можно сказать:
- Завтра цена закрытия будет 11.25.
- Завтра цена вырастет не менее чем на 5%.
- Завтра High будет выше текущей цены.
- В ближайщем будущем цена скорее вырастет.

Все это прогноз.

А можно сказать, что:
- Если цена пробъет 5 дневный High, то вероятность продолжения движения вверх будет больше 50% (или потенциальная прибыль сделки покроет убытки от лоссов).
- Если цена пересечет Mov(C,21,S), то вероятно наличие Up тренда.
- И т.д.

Это тоже прогноз.

Любое торговое правило является прогнозом будущего поведения цены.
Насколько хорош этот прогноз, зависит от разных условий - бумаги, таймфрейма и т.д..
Любая торговая система состоит из торговых правил. И насколько хорошо
эти правила прогнозируют будущее поведение цены определяется тестированием на истории.

Разработка торговой системы - это поиск торговых правил и их комбинации обеспечивающих приемлемое качество прогноза (положительное матожидание).
Проверка качества прогноза делается статистическими методами, на истории.

Оптимизация - это поиск торговых правил или их параметров дающих удовлетворительный прогноз на истории.


Ответить   Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100