(d(i),a(i),s(i)),

где
d(i) - это последовательность независимых положительных целочисленных случайных величин, принимающих значения больше 1.
a(i) - это процесс с отрицательной коррелированностью соседних величин.
s(i) - это последовательность независимых неотрицательных одинаково случайных величин вида

сигма*р,
где сигма - константа,
а р - случайная величина с плотностью распределения

С*exp{-r*(x^q+1/(x^q))}, при x больше 0 и 0 в противном случае,

r (больше 0), q (больше 1) - параметры,
С - нормирующий множитель.

Тогда, если t больше СУММ(d(i),i=1,n) и меньше, либо равна, СУММ(d(i),i=1,n+1), то предполагается, что

С(t)/C(t-1)-1=a(n)+h(t),

где C(t) - цена в момент времени t,
h(t) - нормально распределенная случайная величина со средним нуль и дисперсией s(n) и последовательность h(t) представляет собой последовательность независимых случайных величин.